PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBAN с HBNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HBAN и HBNC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности HBAN и HBNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и Horizon Bancorp, Inc. (HBNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
124.79%
1,105.82%
HBAN
HBNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAN:

1.34

HBNC:

0.69

Коэф-т Сортино

HBAN:

2.07

HBNC:

1.24

Коэф-т Омега

HBAN:

1.26

HBNC:

1.15

Коэф-т Кальмара

HBAN:

1.58

HBNC:

0.54

Коэф-т Мартина

HBAN:

7.52

HBNC:

2.17

Индекс Язвы

HBAN:

4.90%

HBNC:

11.44%

Дневная вол-ть

HBAN:

27.46%

HBNC:

36.19%

Макс. просадка

HBAN:

-95.34%

HBNC:

-65.21%

Текущая просадка

HBAN:

-9.50%

HBNC:

-19.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBAN:

$24.61B

HBNC:

$757.58M

EPS

HBAN:

$1.03

HBNC:

$0.48

Цена/прибыль

HBAN:

16.45

HBNC:

36.10

PEG коэффициент

HBAN:

2.90

HBNC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

HBAN:

$10.14B

HBNC:

$312.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

HBAN:

$10.67B

HBNC:

$358.12M

EBITDA (12 мес.)

HBAN:

$2.73B

HBNC:

$40.66M

Доходность по периодам

С начала года, HBAN показывает доходность 34.12%, что значительно выше, чем у HBNC с доходностью 20.91%. За последние 10 лет акции HBAN превзошли акции HBNC по среднегодовой доходности: 8.70% против 6.76% соответственно.


HBAN

С начала года

34.12%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

31.81%

1 год

34.97%

5 лет

6.58%

10 лет

8.70%

HBNC

С начала года

20.91%

1 месяц

-8.80%

6 месяцев

43.67%

1 год

23.24%

5 лет

1.12%

10 лет

6.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HBAN c HBNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) и Horizon Bancorp, Inc. (HBNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBAN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.340.69
Коэффициент Сортино HBAN, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.071.24
Коэффициент Омега HBAN, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.15
Коэффициент Кальмара HBAN, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.580.54
Коэффициент Мартина HBAN, с текущим значением в 7.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.522.17
HBAN
HBNC

Показатель коэффициента Шарпа HBAN на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа HBNC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAN и HBNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34
0.69
HBAN
HBNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBAN и HBNC

Дивидендная доходность HBAN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности HBNC в 3.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HBAN
Huntington Bancshares Incorporated
3.80%4.87%4.40%3.92%4.75%3.85%5.12%2.40%2.19%2.26%2.00%1.97%
HBNC
Horizon Bancorp, Inc.
3.88%4.47%4.11%2.54%3.03%2.32%2.45%1.73%1.43%1.54%1.95%1.66%

Просадки

Сравнение просадок HBAN и HBNC

Максимальная просадка HBAN за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки HBNC в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAN и HBNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.50%
-19.88%
HBAN
HBNC

Волатильность

Сравнение волатильности HBAN и HBNC

Текущая волатильность для Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) составляет 7.46%, в то время как у Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что HBAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.46%
8.08%
HBAN
HBNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBAN и HBNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Bancshares Incorporated и Horizon Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab