PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HAWX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 11.38% против 8.81% соответственно.

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с IHDGHAWX с BUFIXHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий HAWX и VTIAX

HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

HAWX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.76

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.32

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.35

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

9.21

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.39

+0.22

Корреляция

Корреляция между HAWX и VTIAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и VTIAX

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и VTIAX

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAWXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-35.83%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.28%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-29.56%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-35.83%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-8.81%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-8.15%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.88%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и VTIAX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.42%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAWXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.49%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

10.83%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

15.74%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

14.85%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

15.85%

-0.76%