PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAWX с VTIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds - HAWX tracks the MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD while VTIAX tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAWX returned 12.07%/yr vs 9.76%/yr for VTIAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HAWX charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 12.07% против 9.76% соответственно.

HAWX

1 день
0.20%
1 месяц
5.06%
С начала года
16.31%
6 месяцев
18.14%
1 год
35.60%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.07%

VTIAX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.52%
3 года*
19.47%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAWX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		16.31%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		14.49%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between HAWX and VTIAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г.

0.81

The correlation between HAWX and VTIAX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAWX и VTIAX

Секторы
HAWX
VTIAX

Финансовые услуги

23.6%
22.3%

Технологии

21.4%
18.1%

Промышленность

13.9%
16.1%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.4%

Здравоохранение

6.8%
7.1%

Сырьевые материалы

6.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

5.0%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.4%

Коммунальные услуги

2.8%
3.2%

Недвижимость

1.2%
2.6%

Финансовые услуги

HAWX
23.6%
VTIAX
22.3%

Технологии

HAWX
21.4%
VTIAX
18.1%

Промышленность

HAWX
13.9%
VTIAX
16.1%

Потребительский циклический сектор

HAWX
7.3%
VTIAX
8.4%

Здравоохранение

HAWX
6.8%
VTIAX
7.1%

Сырьевые материалы

HAWX
6.6%
VTIAX
7.6%

Потребительский защитный сектор

HAWX
5.0%
VTIAX
5.0%

Энергетика

HAWX
5.0%
VTIAX
5.2%

Коммуникационные услуги

HAWX
4.8%
VTIAX
4.4%

Коммунальные услуги

HAWX
2.8%
VTIAX
3.2%

Недвижимость

HAWX
1.2%
VTIAX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с BUFIXHAWX с DFWIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

HAWX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.28

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.10

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.87

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

11.34

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.56

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.44

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HAWX и VTIAX

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAWXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-35.83%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.28%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-13.13%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-29.56%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-35.83%

+5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.79%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-8.08%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.85%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и VTIAX

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 4.52%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAWXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.87%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

11.93%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

14.23%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

15.04%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

15.93%

-0.74%

Сравнение комиссий HAWX и VTIAX

HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и VTIAX

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VTIAX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.41%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.62%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HAWX and VTIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTIAX has higher volatility (4.87%) compared to HAWX (4.52%). In terms of maximum drawdown, HAWX dropped -30.63% vs VTIAX's -35.83%.

HAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAWX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор