PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAWX с VEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAWX с VEU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

HAWX и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HAWX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAWX и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%19.21%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.60%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции HAWX превзошли акции VEU по среднегодовой доходности: 11.38% против 9.16% соответственно.

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%

VEU

1 день
1.32%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.60%
6 месяцев
7.76%
1 год
28.98%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Сравнение комиссий HAWX и VEU

HAWX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.

HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Доходность на риск

HAWX vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAWX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAWXVEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.69

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.32

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.57

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

9.83

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAWX vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAWXVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.23

+0.38

Корреляция

Корреляция между HAWX и VEU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и VEU

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VEU в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.88%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и VEU

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и VEU.

Загрузка...

Показатели просадок

HAWXVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-61.52%

+30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-11.43%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-29.31%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.63%

-34.98%

+4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-7.36%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-13.23%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.99%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и VEU

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) составляет 6.42%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что HAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAWXVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

7.65%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

11.61%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

17.25%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

15.83%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.13%

-2.04%