Сравнение HAWX с GQGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).
HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HAWX и GQGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAWX и GQGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 4.33% | 26.24% | 14.88% | 17.05% | -8.59% | 13.40% | 6.92% | 22.75% | -9.77% | 17.51% |
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 2.82% | 9.67% | 6.00% | 28.47% | -21.01% | -2.52% | 33.74% | 20.92% | -14.91% | 29.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HAWX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.82%.
HAWX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 11.26%
GQGPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAWX и GQGPX
HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.
Доходность на риск
HAWX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск
HAWX
GQGPX
Сравнение HAWX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAWX | GQGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.05 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.49 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.45 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 4.92 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAWX | GQGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.05 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.23 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между HAWX и GQGPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAWX и GQGPX
Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности GQGPX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.69% | 2.80% | 3.31% | 2.95% | 16.94% | 2.63% | 2.00% | 3.23% | 2.51% | 2.40% | 2.49% | 3.86% |
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 1.86% | 1.91% | 1.50% | 2.54% | 5.52% | 3.78% | 0.15% | 1.06% | 0.59% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAWX и GQGPX
Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и GQGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAWX | GQGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.63% | -33.68% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -9.12% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -30.02% | +12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.76% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -11.70% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.68% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAWX и GQGPX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAWX | GQGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.51% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.02% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 12.55% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 14.71% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 15.98% | -0.90% |