PortfoliosLab logo
Сравнение HAWX с GQGPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HAWX и GQGPX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HAWX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
101.56%
87.81%
HAWX
GQGPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAWX:

0.64

GQGPX:

-0.24

Коэф-т Сортино

HAWX:

0.95

GQGPX:

-0.20

Коэф-т Омега

HAWX:

1.14

GQGPX:

0.97

Коэф-т Кальмара

HAWX:

0.72

GQGPX:

-0.22

Коэф-т Мартина

HAWX:

3.16

GQGPX:

-0.46

Индекс Язвы

HAWX:

3.02%

GQGPX:

9.00%

Дневная вол-ть

HAWX:

14.82%

GQGPX:

17.39%

Макс. просадка

HAWX:

-30.64%

GQGPX:

-34.66%

Текущая просадка

HAWX:

-4.00%

GQGPX:

-12.77%

Доходность по периодам

С начала года, HAWX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью -1.09%.


HAWX

С начала года

2.43%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

2.20%

1 год

8.67%

5 лет

12.48%

10 лет

N/A

GQGPX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-5.54%

5 лет

9.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HAWX и GQGPX

HAWX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.


График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQGPX: 1.22%
График комиссии HAWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAWX: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAWX и GQGPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HAWX
Ранг риск-скорректированной доходности HAWX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAWX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAWX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HAWX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HAWX: 0.64
GQGPX: -0.24
Коэффициент Сортино HAWX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HAWX: 0.95
GQGPX: -0.20
Коэффициент Омега HAWX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HAWX: 1.14
GQGPX: 0.97
Коэффициент Кальмара HAWX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HAWX: 0.72
GQGPX: -0.22
Коэффициент Мартина HAWX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HAWX: 3.16
GQGPX: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа HAWX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAWX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
-0.24
HAWX
GQGPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAWX и GQGPX

Дивидендная доходность HAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности GQGPX в 1.51%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF
3.23%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.22%2.51%2.40%2.49%3.86%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
1.51%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAWX и GQGPX

Максимальная просадка HAWX за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки GQGPX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAWX и GQGPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.00%
-12.77%
HAWX
GQGPX

Волатильность

Сравнение волатильности HAWX и GQGPX

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что HAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.16%
7.02%
HAWX
GQGPX