Сравнение HAINX с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Fund (HAINX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HAINX и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAINX и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HAINX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 6.98% против 10.30% соответственно.
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAINX и VYMI
HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
HAINX vs. VYMI — Ранг доходности на риск
HAINX
VYMI
Сравнение HAINX c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAINX | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.13 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.82 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.09 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 12.68 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAINX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.13 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HAINX и VYMI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAINX и VYMI
Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что сопоставимо с доходностью VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAINX и VYMI
Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAINX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -40.00% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.08% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.14% | -24.05% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | -40.00% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -5.77% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -6.39% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.70% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAINX и VYMI
Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAINX | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 6.40% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 9.90% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 15.90% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 14.75% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.89% | -0.31% |