PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAINX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAINX с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAINX (Harbor International Fund) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both funds - HAINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Harbor, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Over the past 10 years, HAINX returned 7.31%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HAINX charges 0.77%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности HAINX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Fund (HAINX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAINX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции HAINX уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.31% против 10.47% соответственно.

HAINX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.40%
1 год
15.06%
3 года*
14.34%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.31%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAINX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAINX
Harbor International Fund		5.18%28.41%4.21%16.16%-13.80%9.50%11.09%22.57%-18.29%22.99%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between HAINX and VYMI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.92

The correlation between HAINX and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с HAINX:
HAINX с OSEAHAINX с JANRXHAINX с VXUSHAINX с DJIAHAINX с SWPPXHAINX с RERGXHAINX с PRDSX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

HAINX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAINX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Fund (HAINX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAINXVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.39

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.25

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.05

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

12.01

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAINX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAINX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAINX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAINXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.39

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.15

Просадки

Сравнение просадок HAINX и VYMI

Максимальная просадка HAINX за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAINX и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAINXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.21%

-40.00%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.14%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-12.84%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.14%

-24.05%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.75%

-40.00%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-0.80%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-6.31%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.57%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HAINX и VYMI

Harbor International Fund (HAINX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что HAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAINXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.96%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.74%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

12.94%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

14.84%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.87%

-0.24%

Сравнение комиссий HAINX и VYMI

HAINX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAINX и VYMI

Дивидендная доходность HAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что сопоставимо с доходностью VYMI в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAINX
Harbor International Fund		3.39%3.57%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%64.33%6.28%0.17%4.80%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HAINX and VYMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HAINX has higher volatility (4.29%) compared to VYMI (3.96%). In terms of maximum drawdown, HAINX dropped -60.21% vs VYMI's -40.00%.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAINX и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор