PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZN.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZN.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZN.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - H4ZN.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZN.DE returned 18.87%/yr vs 30.81%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. H4ZN.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZN.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZN.DE показывает доходность 11.38%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

H4ZN.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.34%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.80%
1 год
25.53%
3 года*
18.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZN.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZN.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.38%4.72%32.33%22.56%-5.90%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%54.14%-10.89%

Correlation

The correlation between H4ZN.DE and QDVE.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.87

The correlation between H4ZN.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZN.DE:
H4ZN.DE с H4Z6.DEH4ZN.DE с H4Z3.DEH4ZN.DE с H4Z7.DEH4ZN.DE с B500.DEH4ZN.DE с H4ZP.DEH4ZN.DE с SPYL.DEH4ZN.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

H4ZN.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZN.DE
Ранг доходности на риск H4ZN.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZN.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZN.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZN.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZN.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZN.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZN.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZN.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.40

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.10

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.14

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

8.31

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZN.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZN.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZN.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZN.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.07

+0.02

Просадки

Сравнение просадок H4ZN.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка H4ZN.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZN.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZN.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-31.45%

+8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-15.59%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.40%

-29.83%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-3.08%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-5.80%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

5.91%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZN.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (H4ZN.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что H4ZN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZN.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

7.12%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

14.85%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

20.42%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

22.71%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

21.73%

-7.25%

Сравнение комиссий H4ZN.DE и QDVE.DE

H4ZN.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZN.DE и QDVE.DE

Ни H4ZN.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4ZN.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZN.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZN.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QDVE.DE.

H4ZN.DE is categorized as S&P 500, while QDVE.DE is Technology Equities. H4ZN.DE tracks S&P 500 Index, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.09% for H4ZN.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZN.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор