Сравнение H4ZJ.DE с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
H4ZJ.DE и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZJ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: H4ZJ.DE или VWRL.L.
Основные характеристики
| H4ZJ.DE | VWRL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.85% | 18.43% |
| Дох-ть за 1 год | 33.17% | 24.85% |
| Дох-ть за 3 года | 9.68% | 8.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.40% | 11.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.10% | 12.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.75 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.55 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 16.51 | 18.10 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 11.01% | 9.54% |
| Макс. просадка | -33.60% | -24.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между H4ZJ.DE и VWRL.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности H4ZJ.DE и VWRL.L
С начала года, H4ZJ.DE показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у VWRL.L с доходностью 18.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H4ZJ.DE имеют среднегодовую доходность 12.10%, а акции VWRL.L немного впереди с 12.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZJ.DE и VWRL.L
H4ZJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение H4ZJ.DE c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и VWRL.L
Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VWRL.L в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0.67% | 1.73% | 1.88% | 1.49% | 1.73% | 2.13% | 2.56% | 2.16% | 2.11% | 2.09% | 2.25% | 0.50% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.13% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZJ.DE и VWRL.L
Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и VWRL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZJ.DE и VWRL.L
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что H4ZJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.