PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41C.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41C.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, H41C.DE returned 28.86% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. H41C.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41C.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41C.DE показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

H41C.DE

1 день
0.27%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.86%
1 год
28.86%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41C.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		14.28%10.36%13.99%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between H41C.DE and WEBG.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between H41C.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с H41C.DE:
H41C.DE с H41E.DEH41C.DE с H4Z3.DEH41C.DE с H4Z6.DEH41C.DE с H4ZX.DEH41C.DE с H4ZP.DEH41C.DE с F50A.DEH41C.DE с H4ZY.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

H41C.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41C.DE
Ранг доходности на риск H41C.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41C.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41C.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41C.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41C.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41C.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41C.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H41C.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.33

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.26

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

4.11

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

16.53

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H41C.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41C.DE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41C.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H41C.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.24

-0.11

Просадки

Сравнение просадок H41C.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, примерно равная максимальной просадке WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41C.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.76%

-21.31%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.50%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.63%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.81%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.62%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности H41C.DE и WEBG.DE

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) имеют волатильность 3.01% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41C.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.10%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.28%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

11.48%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

14.15%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

14.15%

-0.80%

Сравнение комиссий H41C.DE и WEBG.DE

H41C.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41C.DE и WEBG.DE

Ни H41C.DE, ни WEBG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, H41C.DE and WEBG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for H41C.DE.

H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for H41C.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор