Сравнение H41C.DE с EXI2.DE
H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) are both Global Equities funds - H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select while EXI2.DE tracks the Dow Jones Global Titans 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, H41C.DE returned 12.46%/yr vs 15.23%/yr for EXI2.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. H41C.DE charges 0.18%/yr vs 0.51%/yr for EXI2.DE.
Доходность
Сравнение доходности H41C.DE и EXI2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H41C.DE показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у EXI2.DE с доходностью 7.94%.
H41C.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 16.03%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
EXI2.DE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 15.23%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам H41C.DE и EXI2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H41C.DE HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD | 15.35% | 10.36% | 21.66% | 16.26% | -12.60% | 32.89% | 10.04% |
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 7.94% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.87% | 36.20% | 7.62% |
Correlation
The correlation between H41C.DE and EXI2.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between H41C.DE and EXI2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H41C.DE vs. EXI2.DE — Ранг доходности на риск
H41C.DE
EXI2.DE
Сравнение H41C.DE c EXI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H41C.DE | EXI2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.35 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 3.34 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.15 | 11.64 | +10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H41C.DE и EXI2.DE
Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, что меньше максимальной просадки EXI2.DE в -50.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и EXI2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H41C.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.76% | -50.46% | +29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -8.25% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -24.75% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -24.75% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.89% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -9.43% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.37% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности H41C.DE и EXI2.DE
Текущая волатильность для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) составляет 3.10%, в то время как у iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что H41C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H41C.DE | EXI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.04% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 9.53% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 13.77% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 16.64% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 16.57% | -3.26% |
Сравнение комиссий H41C.DE и EXI2.DE
H41C.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXI2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H41C.DE и EXI2.DE
H41C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.35% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
H41C.DE HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H41C.DE and EXI2.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H41C.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H41C.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for H41C.DE and 0.51% for EXI2.DE.
Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и EXI2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор