PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLB с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLB с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GTLB и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLB и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
GTLB
GitLab Inc.		-41.43%-33.40%-10.50%38.56%-47.77%-16.26%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%19.22%

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность -41.43%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

GTLB

1 день
1.57%
1 месяц
-16.07%
С начала года
-41.43%
6 месяцев
-50.17%
1 год
-53.87%
3 года*
-13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GitLab Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GTLB:
GTLB с PATHGTLB с FROGGTLB с CYBRGTLB с EXTRGTLB с UGTLB с YELPGTLB с GOOG
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

GTLB vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLB
Ранг доходности на риск GTLB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLB c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLBSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.95

2.32

-3.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.45

2.92

-4.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.41

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

5.39

-6.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.95

19.22

-21.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLB vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLBSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.32

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.28

-0.68

Корреляция

Корреляция между GTLB и SMH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и SMH

GTLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTLB
GitLab Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок GTLB и SMH

Максимальная просадка GTLB за все время составила -84.45%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLBSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.45%

-84.96%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.91%

-15.95%

-45.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.21%

-8.02%

-75.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.20%

-41.35%

-18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.25%

4.47%

+22.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и SMH

GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 13.90% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLBSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.90%

11.74%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

24.02%

+16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.82%

36.88%

+19.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.57%

34.68%

+39.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.57%

32.29%

+42.28%