Сравнение GTLB с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или SMH.
Доходность
Сравнение доходности GTLB и SMH
Доходность по периодам
С начала года, GTLB показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 37.22%.
GTLB
-4.91%
10.16%
6.42%
23.32%
N/A
N/A
SMH
37.22%
-2.98%
4.21%
49.18%
32.05%
28.12%
Основные характеристики
| GTLB | SMH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 2.00 |
| Коэф-т Мартина | 0.80 | 5.45 |
| Индекс Язвы | 27.96% | 9.13% |
| Дневная вол-ть | 56.39% | 34.45% |
| Макс. просадка | -79.55% | -95.73% |
| Текущая просадка | -54.26% | -14.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GTLB и SMH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTLB c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLB и SMH
GTLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLB GitLab Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок GTLB и SMH
Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTLB и SMH
GitLab Inc. (GTLB) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что GTLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.