PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTLB с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTLB с SMH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GitLab Inc. (GTLB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTLB или SMH.

Корреляция

Корреляция между GTLB и SMH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности GTLB и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GitLab Inc. (GTLB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.61%
67.27%
GTLB
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTLB:

-0.27

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

GTLB:

0.01

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

GTLB:

1.00

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

GTLB:

-0.23

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

GTLB:

-0.88

SMH:

0.17

Индекс Язвы

GTLB:

18.05%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

GTLB:

60.07%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

GTLB:

-79.55%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

GTLB:

-63.97%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, GTLB показывает доходность -16.31%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -12.47%.

GTLB

С начала года

-16.31%

1 месяц

-6.02%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-14.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

26.95%

10 лет

23.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTLB и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTLB c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GTLB, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GTLB: -0.27
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино GTLB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GTLB: 0.01
SMH: 0.38
Коэффициент Омега GTLB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GTLB: 1.00
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара GTLB, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GTLB: -0.23
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина GTLB, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GTLB: -0.88
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа GTLB на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLB и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.06
GTLB
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLB и SMH

GTLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTLB
GitLab Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GTLB и SMH

Максимальная просадка GTLB за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.97%
-24.30%
GTLB
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности GTLB и SMH

GitLab Inc. (GTLB) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 25.02% и 23.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.02%
23.93%
GTLB
SMH