PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSY.TO с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GSY.TO и META составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GSY.TO и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в goeasy Ltd. (GSY.TO) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.02%
24.35%
GSY.TO
META

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSY.TO:

0.67

META:

2.67

Коэф-т Сортино

GSY.TO:

1.09

META:

3.56

Коэф-т Омега

GSY.TO:

1.15

META:

1.50

Коэф-т Кальмара

GSY.TO:

0.77

META:

5.27

Коэф-т Мартина

GSY.TO:

2.61

META:

16.30

Индекс Язвы

GSY.TO:

8.79%

META:

5.96%

Дневная вол-ть

GSY.TO:

34.12%

META:

36.37%

Макс. просадка

GSY.TO:

-96.30%

META:

-76.74%

Текущая просадка

GSY.TO:

-17.64%

META:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSY.TO:

CA$2.85B

META:

$1.54T

EPS

GSY.TO:

CA$16.39

META:

$21.19

Цена/прибыль

GSY.TO:

10.39

META:

28.74

PEG коэффициент

GSY.TO:

0.00

META:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

GSY.TO:

CA$1.46B

META:

$156.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSY.TO:

CA$1.09B

META:

$127.21B

EBITDA (12 мес.)

GSY.TO:

CA$697.86M

META:

$77.82B

Доходность по периодам

С начала года, GSY.TO показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 76.76%. За последние 10 лет акции GSY.TO превзошли акции META по среднегодовой доходности: 27.66% против 23.26% соответственно.


GSY.TO

С начала года

8.27%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

-11.99%

1 год

16.15%

5 лет (среднегодовая)

23.10%

10 лет (среднегодовая)

27.66%

META

С начала года

76.76%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

26.78%

1 год

88.02%

5 лет (среднегодовая)

25.60%

10 лет (среднегодовая)

23.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSY.TO c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для goeasy Ltd. (GSY.TO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSY.TO, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.202.41
Коэффициент Сортино GSY.TO, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.523.32
Коэффициент Омега GSY.TO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.47
Коэффициент Кальмара GSY.TO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.244.72
Коэффициент Мартина GSY.TO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.7614.48
GSY.TO
META

Показатель коэффициента Шарпа GSY.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа META равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSY.TO и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.20
2.41
GSY.TO
META

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSY.TO и META

Дивидендная доходность GSY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности META в 0.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSY.TO
goeasy Ltd.
2.66%2.43%3.42%1.47%1.86%1.78%2.52%1.94%2.05%2.11%1.69%1.97%
META
Meta Platforms, Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSY.TO и META

Максимальная просадка GSY.TO за все время составила -96.30%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSY.TO и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.56%
0
GSY.TO
META

Волатильность

Сравнение волатильности GSY.TO и META

Текущая волатильность для goeasy Ltd. (GSY.TO) составляет 5.62%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что GSY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.62%
7.49%
GSY.TO
META

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSY.TO и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели goeasy Ltd. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. GSY.TO значения в CAD, META значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab