Сравнение GSST с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
GSST и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и SPYG
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. SPYG — Ранг доходности на риск
GSST
SPYG
Сравнение GSST c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 1.04 | +5.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.24 | 1.62 | +9.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.25 | 1.23 | +2.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.35 | 1.75 | +16.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.08 | 6.81 | +107.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 1.04 | +5.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 0.60 | +5.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 0.32 | +3.40 |
Корреляция
Корреляция между GSST и SPYG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и SPYG
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и SPYG
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -67.63% | +64.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -13.76% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -32.67% | +31.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.06% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -24.48% | +24.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 3.55% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и SPYG
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 7.32% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 12.90% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 22.42% | -21.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 21.13% | -20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 20.57% | -19.70% |