Сравнение GSST с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
GSST и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSST или SPYG.
Основные характеристики
| GSST | SPYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.20% | 15.60% |
| Дох-ть за 1 год | 6.17% | 35.36% |
| Дох-ть за 3 года | 2.77% | 9.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.45% | 15.96% |
| Коэф-т Шарпа | 11.81 | 2.50 |
| Дневная вол-ть | 0.52% | 13.95% |
| Макс. просадка | -3.51% | -67.79% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GSST и SPYG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSST и SPYG
С начала года, GSST показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 15.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и SPYG
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSST c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и SPYG
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SPYG в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF | 5.17% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.90% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и SPYG
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и SPYG
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.11%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.