Сравнение GSST с SPLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB).
GSST и SPLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и SPLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и SPLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | -0.53% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 15.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SPLB с доходностью -0.53%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
SPLB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и SPLB
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. SPLB — Ранг доходности на риск
GSST
SPLB
Сравнение GSST c SPLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | SPLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 0.34 | +5.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.24 | 0.53 | +10.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.25 | 1.07 | +2.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.35 | 0.73 | +17.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.08 | 1.68 | +112.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 0.34 | +5.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | -0.14 | +5.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 0.44 | +3.28 |
Корреляция
Корреляция между GSST и SPLB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и SPLB
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности SPLB в 5.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.39% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и SPLB
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и SPLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -34.46% | +30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -5.43% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -34.46% | +33.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.77% | +15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -7.94% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.37% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и SPLB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 4.03% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 5.67% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 10.14% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 12.73% | -12.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 12.95% | -12.08% |