Сравнение GSST с SPLB
GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) and SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs, while SPLB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. GSST is actively managed, while SPLB is passively managed. Over the past 5 years, GSST returned 3.75%/yr vs -1.84%/yr for SPLB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. GSST charges 0.16%/yr vs 0.07%/yr for SPLB.
Доходность
Сравнение доходности GSST и SPLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у SPLB с доходностью 0.92%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
SPLB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам GSST и SPLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.55% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 0.92% | 7.05% | -1.74% | 11.20% | -25.68% | -1.99% | 13.47% | 15.25% |
Correlation
The correlation between GSST and SPLB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.23 |
The correlation between GSST and SPLB shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSST vs. SPLB — Ранг доходности на риск
GSST
SPLB
Сравнение GSST c SPLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | SPLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +15.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.94 | 1.16 | +2.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.99 | 1.40 | +28.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 185.54 | 3.48 | +182.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98 | 0.94 | +7.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.99 | -0.15 | +6.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.78 | 0.45 | +3.34 |
Просадки
Сравнение просадок GSST и SPLB
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и SPLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSST | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -34.46% | +30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.15% | -5.42% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.25% | -12.91% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -34.46% | +33.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.53% | +14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -8.01% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 2.18% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и SPLB
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.13%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSST | SPLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 2.36% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 5.81% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 8.05% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 12.71% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 12.95% | -12.09% |
Сравнение комиссий GSST и SPLB
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и SPLB
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности SPLB в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.32% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.38% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
Часто задаваемые вопросы
GSST and SPLB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPLB has higher volatility (2.36%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, GSST dropped -3.51% vs SPLB's -34.46%.
On 5-year performance, GSST leads with 3.75% vs -1.84% for SPLB. On fees, SPLB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, GSST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSST has performed better with a 3.75% return vs -1.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for GSST.
SPLB has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 4.32% for GSST.
GSST is categorized as Ultrashort Bond, while SPLB is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.16% for GSST and 0.07% for SPLB.
GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.98 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSST и SPLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор