Сравнение GSST с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
GSST и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GSST и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSST и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 6.08% | 0.13% | 0.05% | 1.74% | 2.65% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 5.61% | 6.65% | 5.70% |
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%.
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и SPHY
GSST берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSST vs. SPHY — Ранг доходности на риск
GSST
SPHY
Сравнение GSST c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSST | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.26 | 1.31 | +4.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 11.24 | 1.94 | +9.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.25 | 1.31 | +1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.35 | 1.81 | +16.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 114.08 | 9.48 | +104.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSST | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26 | 1.31 | +4.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.79 | 0.61 | +5.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.72 | 0.63 | +3.09 |
Корреляция
Корреляция между GSST и SPHY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и SPHY
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и SPHY
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSST | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.51% | -21.97% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.25% | -4.07% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -15.29% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -2.32% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.78% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и SPHY
Текущая волатильность для Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.25%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSST | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 2.23% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.42% | 2.88% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73% | 5.50% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.63% | 7.16% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 7.97% | -7.10% |