PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSLLX с PIGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSLLX и PIGFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности GSLLX и PIGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.10%
4.09%
GSLLX
PIGFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSLLX:

1.84

PIGFX:

1.57

Коэф-т Сортино

GSLLX:

2.49

PIGFX:

2.12

Коэф-т Омега

GSLLX:

1.35

PIGFX:

1.29

Коэф-т Кальмара

GSLLX:

2.78

PIGFX:

0.98

Коэф-т Мартина

GSLLX:

11.31

PIGFX:

8.70

Индекс Язвы

GSLLX:

2.09%

PIGFX:

2.40%

Дневная вол-ть

GSLLX:

12.86%

PIGFX:

13.33%

Макс. просадка

GSLLX:

-50.57%

PIGFX:

-41.72%

Текущая просадка

GSLLX:

-3.07%

PIGFX:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, GSLLX показывает доходность 23.39%, что значительно выше, чем у PIGFX с доходностью 20.49%. За последние 10 лет акции GSLLX уступали акциям PIGFX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.22% соответственно.


GSLLX

С начала года

23.39%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

9.10%

1 год

23.59%

5 лет

11.69%

10 лет

6.59%

PIGFX

С начала года

20.49%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

4.09%

1 год

20.92%

5 лет

6.81%

10 лет

7.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GSLLX и PIGFX

GSLLX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PIGFX в 1.00%.


PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund
График комиссии PIGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии GSLLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSLLX c PIGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) и Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSLLX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.841.57
Коэффициент Сортино GSLLX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.492.12
Коэффициент Омега GSLLX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.351.29
Коэффициент Кальмара GSLLX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.780.98
Коэффициент Мартина GSLLX, с текущим значением в 11.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.318.70
GSLLX
PIGFX

Показатель коэффициента Шарпа GSLLX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIGFX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLLX и PIGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.84
1.57
GSLLX
PIGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLLX и PIGFX

GSLLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GSLLX
Goldman Sachs Flexible Cap Fund
0.00%0.41%0.33%0.36%0.61%0.84%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIGFX
Pioneer Fundamental Growth Fund
5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.24%0.17%0.29%0.28%0.26%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GSLLX и PIGFX

Максимальная просадка GSLLX за все время составила -50.57%, что больше максимальной просадки PIGFX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLLX и PIGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.07%
-2.71%
GSLLX
PIGFX

Волатильность

Сравнение волатильности GSLLX и PIGFX

Goldman Sachs Flexible Cap Fund (GSLLX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Pioneer Fundamental Growth Fund (PIGFX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что GSLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.01%
4.03%
GSLLX
PIGFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab