PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSINX с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSINX с HAWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX).

GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. HAWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA 100% Hedged to USD. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GSINX и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSINX и HAWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		4.90%26.24%14.88%17.05%-8.59%13.40%6.92%22.75%-9.77%17.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSINX показывает доходность 4.74%, а HAWX немного выше – 4.90%.

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—

HAWX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.90%
6 месяцев
10.51%
1 год
27.48%
3 года*
18.39%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с FIVFXGSINX с MSMLXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с BIIEX
Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с DFWIXHAWX с BUFIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX

Сравнение комиссий GSINX и HAWX

GSINX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

GSINX vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSINX c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSINXHAWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.82

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.43

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.47

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

10.37

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSINX vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSINX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAWX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSINX и HAWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSINXHAWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.82

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.61

+0.20

Корреляция

Корреляция между GSINX и HAWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSINX и HAWX

Дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности HAWX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.67%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Просадки

Сравнение просадок GSINX и HAWX

Максимальная просадка GSINX за все время составила -28.80%, что меньше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSINX и HAWX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSINXHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-30.63%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-11.16%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-17.47%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.16%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.33%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.66%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GSINX и HAWX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) составляет 4.86%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что GSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSINXHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.42%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

10.12%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

15.18%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

13.11%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

15.09%

+0.68%