PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRTS с GME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GRTS с GME

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gritstone bio, Inc. (GRTS) и GameStop Corp. (GME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRTS или GME.

Корреляция

Корреляция между GRTS и GME составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GRTS и GME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gritstone bio, Inc. (GRTS) и GameStop Corp. (GME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-96.13%
14.02%
GRTS
GME

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRTS:

$3.80M

GME:

$11.14B

EPS

GRTS:

-$1.09

GME:

$0.20

Общая выручка (12 мес.)

GRTS:

$106.00K

GME:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRTS:

-$3.24M

GME:

$750.50M

EBITDA (12 мес.)

GRTS:

-$57.84M

GME:

-$73.00M

Доходность по периодам

GRTS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GME

С начала года

-20.87%

1 месяц

-25.68%

6 месяцев

14.02%

1 год

76.26%

5 лет

92.32%

10 лет

13.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRTS и GME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRTS
Ранг риск-скорректированной доходности GRTS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRTS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRTS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRTS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRTS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
GME
Ранг риск-скорректированной доходности GME, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GME, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GME, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GME, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRTS c GME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gritstone bio, Inc. (GRTS) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GRTS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.680.57
Коэффициент Сортино GRTS, с текущим значением в -2.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.362.11
Коэффициент Омега GRTS, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.561.31
Коэффициент Кальмара GRTS, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.990.95
Коэффициент Мартина GRTS, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.251.96
GRTS
GME

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.68
0.57
GRTS
GME

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRTS и GME

Ни GRTS, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRTS
Gritstone bio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GME
GameStop Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%12.04%8.47%5.86%5.14%3.91%

Просадки

Сравнение просадок GRTS и GME

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-99.94%
-71.45%
GRTS
GME

Волатильность

Сравнение волатильности GRTS и GME

Текущая волатильность для Gritstone bio, Inc. (GRTS) составляет 0.00%, в то время как у GameStop Corp. (GME) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что GRTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February0
13.49%
GRTS
GME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRTS и GME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gritstone bio, Inc. и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab