PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNB с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNB с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRNB (VanEck Green Bond ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRNB returned 0.78%/yr vs 2.04%/yr for QCLN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности GRNB и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Green Bond ETF (GRNB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNB показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

GRNB

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.68%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNB и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRNB
VanEck Green Bond ETF		0.51%7.09%3.31%7.08%-11.93%-2.36%7.98%5.40%-4.07%9.87%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%24.12%

Correlation

The correlation between GRNB and QCLN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2017 г.

0.15

The correlation between GRNB and QCLN shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GRNB и QCLN

Секторы
GRNB
QCLN

Финансовые услуги

0.1%
1.9%

Сырьевые материалы

-

9.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

13.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

30.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

20.8%

Коммунальные услуги

-

13.2%

Финансовые услуги

GRNB
0.1%
QCLN
1.9%

Сырьевые материалы

GRNB

-

QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

GRNB

-

QCLN

-

Потребительский циклический сектор

GRNB

-

QCLN
9.4%

Потребительский защитный сектор

GRNB

-

QCLN

-

Энергетика

GRNB

-

QCLN
13.2%

Здравоохранение

GRNB

-

QCLN

-

Промышленность

GRNB

-

QCLN
30.2%

Недвижимость

GRNB

-

QCLN

-

Технологии

GRNB

-

QCLN
20.8%

Коммунальные услуги

GRNB

-

QCLN
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Green Bond ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с GRNB:
GRNB с BGRNGRNB с ANGLGRNB с VCEBGRNB с ISHGGRNB с CBONGRNB с BNDXGRNB с BND
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

GRNB vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNB
Ранг доходности на риск GRNB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNB c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNBQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
3.42

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.81

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

7.48

-5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

25.77

-18.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNB vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNB на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNB и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNBQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

3.42

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.20

+0.26

Просадки

Сравнение просадок GRNB и QCLN

Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNBQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-76.18%

+58.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-15.86%

+13.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-56.08%

+51.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-69.49%

+51.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-21.47%

+20.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-43.44%

+38.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

4.59%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNB и QCLN

Текущая волатильность для VanEck Green Bond ETF (GRNB) составляет 0.92%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNBQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

12.57%

-11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

26.03%

-23.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

34.68%

-31.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

37.96%

-33.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

34.90%

-30.02%

Сравнение комиссий GRNB и QCLN

GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNB и QCLN

Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNB
VanEck Green Bond ETF		4.24%4.18%3.83%3.17%2.60%1.97%2.24%1.79%1.21%1.09%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

GRNB and QCLN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to GRNB (0.92%). In terms of maximum drawdown, GRNB dropped -18.08% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, QCLN leads with 2.04% vs 0.78% for GRNB. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QCLN has performed better with a 2.04% return vs 0.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

GRNB has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.15% for QCLN.

GRNB is categorized as Global Bonds, while QCLN is Alternative Energy Equities. GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNB и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор