PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GRNB с QCLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRNB с QCLN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

GRNB и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Green Bond Select Index. Фонд был запущен 3 мар. 2017 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRNB или QCLN.

Корреляция

Корреляция между GRNB и QCLN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GRNB и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRNB:

1.28

QCLN:

-0.17

Коэф-т Сортино

GRNB:

2.11

QCLN:

-0.02

Коэф-т Омега

GRNB:

1.25

QCLN:

1.00

Коэф-т Кальмара

GRNB:

0.68

QCLN:

-0.10

Коэф-т Мартина

GRNB:

4.97

QCLN:

-0.44

Индекс Язвы

GRNB:

1.16%

QCLN:

16.12%

Дневная вол-ть

GRNB:

4.11%

QCLN:

36.87%

Макс. просадка

GRNB:

-18.08%

QCLN:

-76.18%

Текущая просадка

GRNB:

-2.87%

QCLN:

-62.17%

Доходность по периодам

С начала года, GRNB показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью -3.47%.

GRNB

С начала года

2.11%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.99%

1 год

5.43%

5 лет

0.39%

10 лет

N/A

QCLN

С начала года

-3.47%

1 месяц

25.26%

6 месяцев

0.24%

1 год

-6.19%

5 лет

5.27%

10 лет

6.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GRNB и QCLN

GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
GRNB
VanEck Vectors Green Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRNB и QCLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNB
Ранг риск-скорректированной доходности GRNB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRNB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRNB c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GRNB на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа QCLN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNB и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNB и QCLN

Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности QCLN в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRNB
VanEck Vectors Green Bond ETF		3.99%3.83%3.17%2.60%1.97%2.24%1.79%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.96%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%0.79%

Просадки

Сравнение просадок GRNB и QCLN

Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и QCLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GRNB и QCLN

Текущая волатильность для VanEck Vectors Green Bond ETF (GRNB) составляет 1.35%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...