Сравнение GRNB с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Green Bond ETF (GRNB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
GRNB и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRNB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Фонд был запущен 3 мар. 2017 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GRNB и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNB и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | -0.81% | 7.09% | 3.31% | 7.08% | -11.93% | -2.36% | 7.98% | 5.40% | -4.07% | 9.87% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 24.12% |
Доходность по периодам
С начала года, GRNB показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.
GRNB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRNB и QCLN
GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
GRNB vs. QCLN — Ранг доходности на риск
GRNB
QCLN
Сравнение GRNB c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNB | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.63 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.23 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.97 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 12.27 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNB | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.63 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.15 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GRNB и QCLN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNB и QCLN
Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNB VanEck Green Bond ETF | 4.35% | 4.18% | 3.83% | 3.17% | 2.60% | 1.97% | 2.24% | 1.79% | 1.21% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок GRNB и QCLN
Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNB | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -76.18% | +58.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -16.18% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -69.49% | +51.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -45.67% | +43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -43.54% | +38.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 5.24% | -4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNB и QCLN
Текущая волатильность для VanEck Green Bond ETF (GRNB) составляет 1.69%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNB | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 13.73% | -12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 27.33% | -25.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 37.76% | -34.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 37.87% | -32.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 34.62% | -29.72% |