PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRNB с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRNB с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRNB (VanEck Green Bond ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRNB returned 0.78%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GRNB charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности GRNB и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Green Bond ETF (GRNB) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNB показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

GRNB

1 день
0.08%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.68%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNB и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRNB
VanEck Green Bond ETF		0.51%7.09%3.31%7.08%-11.93%-2.36%7.98%5.40%-4.07%9.87%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%13.29%

Correlation

The correlation between GRNB and MOAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2017 г.

0.16

Over the past year, GRNB and MOAT have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов GRNB и MOAT

Секторы
GRNB
MOAT

Финансовые услуги

0.1%
6.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

17.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

16.0%

Промышленность

-

13.5%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

32.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

GRNB
0.1%
MOAT
6.7%

Сырьевые материалы

GRNB

-

MOAT

-

Коммуникационные услуги

GRNB

-

MOAT
2.4%

Потребительский циклический сектор

GRNB

-

MOAT
10.3%

Потребительский защитный сектор

GRNB

-

MOAT
17.5%

Энергетика

GRNB

-

MOAT

-

Здравоохранение

GRNB

-

MOAT
16.0%

Промышленность

GRNB

-

MOAT
13.5%

Недвижимость

GRNB

-

MOAT
0.8%

Технологии

GRNB

-

MOAT
32.8%

Коммунальные услуги

GRNB

-

MOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Green Bond ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с GRNB:
GRNB с BGRNGRNB с ANGLGRNB с VCEBGRNB с ISHGGRNB с CBONGRNB с BNDXGRNB с BND
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

GRNB vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRNB
Ранг доходности на риск GRNB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNB c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Green Bond ETF (GRNB) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRNBMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.12

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.69

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.25

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

3.90

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNB vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNB на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNB и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRNBMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.45

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.78

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GRNB и MOAT

Максимальная просадка GRNB за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNB и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRNBMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-33.31%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.51%

-12.43%

+9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-21.44%

+17.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-23.96%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-3.88%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.83%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

3.98%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNB и MOAT

Текущая волатильность для VanEck Green Bond ETF (GRNB) составляет 0.92%, в то время как у VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что GRNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRNBMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

3.86%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

9.88%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

13.85%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

18.18%

-13.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

18.68%

-13.80%

Сравнение комиссий GRNB и MOAT

GRNB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNB и MOAT

Дивидендная доходность GRNB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNB
VanEck Green Bond ETF		4.24%4.18%3.83%3.17%2.60%1.97%2.24%1.79%1.21%1.09%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

GRNB and MOAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (3.86%) compared to GRNB (0.92%). In terms of maximum drawdown, GRNB dropped -18.08% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, MOAT leads with 8.20% vs 0.78% for GRNB. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GRNB has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MOAT has performed better with a 8.20% return vs 0.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

GRNB has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.36% for MOAT.

GRNB is categorized as Global Bonds, while MOAT is Large Cap Blend Equities. GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index, while MOAT tracks Morningstar Wide Moat Focus Index. Their fees differ too: 0.20% for GRNB and 0.47% for MOAT.

GRNB currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNB и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор