PortfoliosLab logo
Сравнение GRID с LCTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRID и LCTD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GRID и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.14%
15.55%
GRID
LCTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRID:

0.30

LCTD:

0.60

Коэф-т Сортино

GRID:

0.58

LCTD:

0.94

Коэф-т Омега

GRID:

1.07

LCTD:

1.13

Коэф-т Кальмара

GRID:

0.33

LCTD:

0.75

Коэф-т Мартина

GRID:

1.18

LCTD:

2.17

Индекс Язвы

GRID:

5.81%

LCTD:

4.71%

Дневная вол-ть

GRID:

23.08%

LCTD:

17.20%

Макс. просадка

GRID:

-40.55%

LCTD:

-29.82%

Текущая просадка

GRID:

-7.78%

LCTD:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у LCTD с доходностью 9.35%.


GRID

С начала года

-0.89%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-4.88%

1 год

5.15%

5 лет

21.11%

10 лет

14.15%

LCTD

С начала года

9.35%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

4.11%

1 год

9.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRID и LCTD

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.


График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRID: 0.70%
График комиссии LCTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRID и LCTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

LCTD
Ранг риск-скорректированной доходности LCTD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRID c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GRID, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GRID: 0.30
LCTD: 0.60
Коэффициент Сортино GRID, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GRID: 0.58
LCTD: 0.94
Коэффициент Омега GRID, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GRID: 1.07
LCTD: 1.13
Коэффициент Кальмара GRID, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GRID: 0.33
LCTD: 0.75
Коэффициент Мартина GRID, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GRID: 1.18
LCTD: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа LCTD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.60
GRID
LCTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и LCTD

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности LCTD в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.10%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.42%3.74%3.16%3.52%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRID и LCTD

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и LCTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.78%
-1.05%
GRID
LCTD

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и LCTD

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
11.26%
GRID
LCTD