PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с LCTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both Alternative Energy Equities funds. GRID is passively managed, while LCTD is actively managed. Over the past 5 years, GRID returned 17.83%/yr vs 6.95%/yr for LCTD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GRID charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.

Доходность

Сравнение доходности GRID и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.82%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 7.23%.

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%

LCTD

1 день
0.84%
1 месяц
1.57%
С начала года
7.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.80%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и LCTD

2026 (YTD)20252024202320222021
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%18.10%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.23%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%

Correlation

The correlation between GRID and LCTD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.83

The correlation between GRID and LCTD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и LCTD

Секторы
GRID
LCTD

Промышленность

65.2%
19.5%

Коммунальные услуги

20.4%
4.0%

Технологии

11.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%
8.4%

Сырьевые материалы

0.0%
5.8%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

5.8%

Финансовые услуги

-

26.7%

Здравоохранение

-

9.3%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

GRID
65.2%
LCTD
19.5%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
LCTD
4.0%

Технологии

GRID
11.0%
LCTD
9.1%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
LCTD
8.4%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
LCTD
5.8%

Коммуникационные услуги

GRID

-

LCTD
3.5%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

LCTD
6.0%

Энергетика

GRID

-

LCTD
5.8%

Финансовые услуги

GRID

-

LCTD
26.7%

Здравоохранение

GRID

-

LCTD
9.3%

Недвижимость

GRID

-

LCTD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBNLCTD с VOO

Доходность на риск

GRID vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDLCTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.37

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.97

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.82

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

6.55

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа LCTD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDLCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.37

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.43

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GRID и LCTD

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и LCTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-29.82%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.92%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-13.59%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-29.82%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.41%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.79%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.03%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и LCTD

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что GRID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

4.28%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

12.02%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

14.56%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

16.14%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

16.06%

+6.74%

Сравнение комиссий GRID и LCTD

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и LCTD

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности LCTD в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GRID and LCTD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.75%) compared to LCTD (4.28%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs LCTD's -29.82%.

On 5-year performance, GRID leads with 17.83% vs 6.95% for LCTD. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 17.83% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.77% for GRID.

They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.20% for LCTD.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и LCTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор