PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GRID с LCTD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRID и LCTD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности GRID и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.92%
3.71%
GRID
LCTD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRID:

-0.03

LCTD:

-0.16

Коэф-т Сортино

GRID:

0.09

LCTD:

-0.11

Коэф-т Омега

GRID:

1.01

LCTD:

0.99

Коэф-т Кальмара

GRID:

-0.04

LCTD:

-0.21

Коэф-т Мартина

GRID:

-0.11

LCTD:

-0.54

Индекс Язвы

GRID:

4.74%

LCTD:

4.46%

Дневная вол-ть

GRID:

19.37%

LCTD:

15.14%

Макс. просадка

GRID:

-40.55%

LCTD:

-29.82%

Текущая просадка

GRID:

-13.15%

LCTD:

-11.19%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность -6.66%, что значительно ниже, чем у LCTD с доходностью -1.85%.


GRID

С начала года

-6.66%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-10.25%

1 год

-1.50%

5 лет

24.13%

10 лет

13.37%

LCTD

С начала года

-1.85%

1 месяц

-10.25%

6 месяцев

-9.54%

1 год

-1.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRID и LCTD

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.


GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRID: 0.70%
График комиссии LCTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTD: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRID и LCTD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

LCTD
Ранг риск-скорректированной доходности LCTD, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRID c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GRID, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
GRID: -0.08
LCTD: -0.16
Коэффициент Сортино GRID, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
GRID: 0.02
LCTD: -0.11
Коэффициент Омега GRID, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GRID: 1.00
LCTD: 0.99
Коэффициент Кальмара GRID, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
GRID: -0.11
LCTD: -0.21
Коэффициент Мартина GRID, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
GRID: -0.31
LCTD: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа LCTD равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.16
GRID
LCTD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и LCTD

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности LCTD в 3.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.17%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF
3.81%3.74%3.16%3.52%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRID и LCTD

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и LCTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.15%
-11.19%
GRID
LCTD

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и LCTD

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) составляет 7.04%, в то время как у BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.04%
7.94%
GRID
LCTD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab