PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRID с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRID с DRIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRID returned 17.84%/yr vs 9.49%/yr for DRIV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GRID charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности GRID и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность 28.91%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 42.27%.

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRID и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-21.51%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Correlation

The correlation between GRID and DRIV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.84

The correlation between GRID and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRID и DRIV

Секторы
GRID
DRIV

Промышленность

65.2%
19.4%

Коммунальные услуги

20.4%

-

Технологии

11.0%
34.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
26.8%

Сырьевые материалы

0.0%
14.4%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

GRID
65.2%
DRIV
19.4%

Коммунальные услуги

GRID
20.4%
DRIV

-

Технологии

GRID
11.0%
DRIV
34.0%

Потребительский циклический сектор

GRID
3.5%
DRIV
26.8%

Сырьевые материалы

GRID
0.0%
DRIV
14.4%

Коммуникационные услуги

GRID

-

DRIV
5.4%

Потребительский защитный сектор

GRID

-

DRIV

-

Энергетика

GRID

-

DRIV

-

Финансовые услуги

GRID

-

DRIV

-

Здравоохранение

GRID

-

DRIV

-

Недвижимость

GRID

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

GRID vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRID c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIDDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.70

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.35

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

6.92

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

24.10

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRID vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIDDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.70

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.35

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GRID и DRIV

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIDDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-41.93%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-13.43%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-34.18%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-41.93%

+12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.04%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-15.13%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.85%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и DRIV

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) составляет 7.95%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIDDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

9.36%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

19.29%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

25.14%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

27.07%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.81%

27.40%

-4.59%

Сравнение комиссий GRID и DRIV

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и DRIV

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GRID and DRIV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.36%) compared to GRID (7.95%). In terms of maximum drawdown, GRID dropped -40.56% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, GRID leads with 17.84% vs 9.49% for DRIV. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 17.84% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.75% for DRIV.

GRID is categorized as Alternative Energy Equities, while DRIV is Global Equities. GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.70% for GRID and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRID и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор