PortfoliosLab logo
Сравнение GRID с ACES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GRID и ACES составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GRID и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.21%
-2.33%
GRID
ACES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GRID:

0.30

ACES:

-0.39

Коэф-т Сортино

GRID:

0.58

ACES:

-0.35

Коэф-т Омега

GRID:

1.07

ACES:

0.96

Коэф-т Кальмара

GRID:

0.33

ACES:

-0.17

Коэф-т Мартина

GRID:

1.18

ACES:

-0.79

Индекс Язвы

GRID:

5.81%

ACES:

16.60%

Дневная вол-ть

GRID:

23.08%

ACES:

33.93%

Макс. просадка

GRID:

-40.55%

ACES:

-79.05%

Текущая просадка

GRID:

-7.78%

ACES:

-76.18%

Доходность по периодам

С начала года, GRID показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью -11.77%.


GRID

С начала года

-0.89%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-4.88%

1 год

5.15%

5 лет

21.11%

10 лет

14.15%

ACES

С начала года

-11.77%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-17.36%

1 год

-13.66%

5 лет

-6.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GRID и ACES

GRID берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.


График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRID: 0.70%
График комиссии ACES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACES: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GRID и ACES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

ACES
Ранг риск-скорректированной доходности ACES, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACES, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GRID c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GRID, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GRID: 0.30
ACES: -0.39
Коэффициент Сортино GRID, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GRID: 0.58
ACES: -0.35
Коэффициент Омега GRID, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GRID: 1.07
ACES: 0.96
Коэффициент Кальмара GRID, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GRID: 0.33
ACES: -0.17
Коэффициент Мартина GRID, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GRID: 1.18
ACES: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа GRID на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ACES равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRID и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
-0.39
GRID
ACES

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRID и ACES

Дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ACES в 1.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.10%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%
ACES
ALPS Clean Energy ETF
1.29%1.10%1.44%1.09%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRID и ACES

Максимальная просадка GRID за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRID и ACES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.78%
-76.18%
GRID
ACES

Волатильность

Сравнение волатильности GRID и ACES

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) составляет 13.58%, в то время как у ALPS Clean Energy ETF (ACES) волатильность равна 15.28%. Это указывает на то, что GRID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
15.28%
GRID
ACES