PortfoliosLab logo
Сравнение GQGPX с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GQGPX и SCHF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.81%
100.49%
GQGPX
SCHF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGPX:

-0.24

SCHF:

0.69

Коэф-т Сортино

GQGPX:

-0.20

SCHF:

1.07

Коэф-т Омега

GQGPX:

0.97

SCHF:

1.14

Коэф-т Кальмара

GQGPX:

-0.22

SCHF:

0.88

Коэф-т Мартина

GQGPX:

-0.46

SCHF:

2.65

Индекс Язвы

GQGPX:

9.00%

SCHF:

4.44%

Дневная вол-ть

GQGPX:

17.39%

SCHF:

17.18%

Макс. просадка

GQGPX:

-34.66%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

GQGPX:

-12.77%

SCHF:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 10.22%.


GQGPX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-5.54%

5 лет

9.43%

10 лет

N/A

SCHF

С начала года

10.22%

1 месяц

2.15%

6 месяцев

5.84%

1 год

11.68%

5 лет

13.20%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и SCHF

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQGPX: 1.22%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHF: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGPX и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGPX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GQGPX: -0.24
SCHF: 0.69
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GQGPX: -0.20
SCHF: 1.07
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GQGPX: 0.97
SCHF: 1.14
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GQGPX: -0.22
SCHF: 0.88
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
GQGPX: -0.46
SCHF: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.69
GQGPX
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и SCHF

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SCHF в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
1.51%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.96%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и SCHF

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.77%
-0.59%
GQGPX
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и SCHF

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 7.02%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
11.46%
GQGPX
SCHF