PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.85%
-2.19%
GQGPX
SCHF

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.98%.


GQGPX

С начала года

8.44%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-4.85%

1 год

16.13%

5 лет (среднегодовая)

8.26%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHF

С начала года

4.98%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-2.19%

1 год

11.31%

5 лет (среднегодовая)

6.76%

10 лет (среднегодовая)

6.13%

Основные характеристики


GQGPXSCHF
Коэф-т Шарпа1.190.93
Коэф-т Сортино1.631.34
Коэф-т Омега1.231.17
Коэф-т Кальмара0.891.48
Коэф-т Мартина4.204.46
Индекс Язвы3.99%2.65%
Дневная вол-ть14.11%12.67%
Макс. просадка-34.66%-34.64%
Текущая просадка-9.77%-7.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и SCHF

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GQGPX и SCHF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.190.93
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.631.34
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.17
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.891.48
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.204.46
GQGPX
SCHF

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
0.93
GQGPX
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и SCHF

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SCHF в 3.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.34%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.72%2.97%2.80%4.19%2.08%5.13%3.06%2.35%5.15%4.51%2.90%4.42%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и SCHF

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.77%
-7.48%
GQGPX
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и SCHF

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 2.36%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36%
3.68%
GQGPX
SCHF