PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQGPXSCHF
Дох-ть с нач. г.9.08%5.09%
Дох-ть за 1 год19.58%15.96%
Дох-ть за 3 года1.65%1.47%
Дох-ть за 5 лет8.47%6.72%
Коэф-т Шарпа1.401.26
Коэф-т Сортино1.891.79
Коэф-т Омега1.271.22
Коэф-т Кальмара0.981.51
Коэф-т Мартина5.296.73
Индекс Язвы3.73%2.42%
Дневная вол-ть14.14%12.95%
Макс. просадка-34.66%-34.64%
Текущая просадка-9.24%-7.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GQGPX и SCHF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и SCHF

С начала года, GQGPX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 5.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.48%
-1.42%
GQGPX
SCHF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и SCHF

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQGPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.29
SCHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.73

Сравнение коэффициента Шарпа GQGPX и SCHF

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
1.26
GQGPX
SCHF

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и SCHF

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности SCHF в 2.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.32%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.77%2.97%2.80%6.26%2.74%2.95%3.06%4.70%5.15%2.26%5.80%2.21%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и SCHF

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.24%
-7.39%
GQGPX
SCHF

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и SCHF

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 2.70%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70%
4.06%
GQGPX
SCHF