Сравнение GPSA.L с SPPY.DE
GPSA.L (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GPSA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SPPY.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GPSA.L returned 15.09%/yr vs 15.78%/yr for SPPY.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GPSA.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.
Доходность
Сравнение доходности GPSA.L и SPPY.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GPSA.L торгуется в GBP, в то время как SPPY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPY.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GPSA.L показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 10.15%.
GPSA.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- —
SPPY.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 31.45%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPSA.L и SPPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSA.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 9.58% | 9.68% | 28.95% | 23.61% | -11.94% | 29.93% | 17.87% | 3.31% |
SPPY.DE State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 10.15% | 9.88% | 27.08% | 24.39% | -9.78% | 31.14% | 14.14% | 4.73% |
Correlation
The correlation between GPSA.L and SPPY.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between GPSA.L and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPSA.L vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск
GPSA.L
SPPY.DE
Сравнение GPSA.L c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSA.L | SPPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.51 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 4.76 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.11 | 18.34 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSA.L | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.04 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GPSA.L и SPPY.DE
Максимальная просадка GPSA.L за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки SPPY.DE в -25.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSA.L и SPPY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPSA.L | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.83% | -25.86% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -6.65% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -22.99% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -22.99% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | 0.00% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.74% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.73% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSA.L и SPPY.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (GPSA.L) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) имеют волатильность 2.92% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPSA.L | SPPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.03% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 7.65% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 11.18% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 15.00% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 16.96% | +4.69% |
Сравнение комиссий GPSA.L и SPPY.DE
GPSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSA.L и SPPY.DE
Ни GPSA.L, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GPSA.L and SPPY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.
GPSA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPPY.DE is S&P 500. GPSA.L tracks Russell 1000 TR USD, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for GPSA.L and 0.10% for SPPY.DE.
Подберите оптимальное распределение для GPSA.L и SPPY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор