PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOGL с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOGLFTEC
Дох-ть с нач. г.8.05%8.66%
Дох-ть за 1 год48.86%41.44%
Дох-ть за 3 года13.86%15.05%
Дох-ть за 5 лет20.77%22.48%
Дох-ть за 10 лет18.43%20.17%
Коэф-т Шарпа1.822.50
Дневная вол-ть27.21%17.76%
Макс. просадка-65.29%-34.95%
Current Drawdown-1.68%-0.93%

Корреляция

0.74
-1.001.00

Корреляция между GOOGL и FTEC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOOGL и FTEC

С начала года, GOOGL показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции GOOGL уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 18.43% против 20.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
488.11%
594.21%
GOOGL
FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF


Alphabet Inc.

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOGL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOGL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GOOGL
Alphabet Inc.
1.82
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
2.50

Сравнение коэффициента Шарпа GOOGL и FTEC

Показатель коэффициента Шарпа GOOGL на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 2.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GOOGL и FTEC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.82
2.50
GOOGL
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOGL и FTEC

GOOGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.71%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок GOOGL и FTEC

Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GOOGL и FTEC


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.68%
-0.93%
GOOGL
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности GOOGL и FTEC

Alphabet Inc. (GOOGL) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.36%
5.31%
GOOGL
FTEC