PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOG с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOGVHT
Дох-ть с нач. г.7.81%8.25%
Дох-ть за 1 год49.90%17.39%
Дох-ть за 3 года14.31%7.28%
Дох-ть за 5 лет21.02%11.02%
Коэф-т Шарпа1.741.54
Дневная вол-ть27.28%10.84%
Макс. просадка-44.60%-39.12%
Current Drawdown-1.87%0.00%

Корреляция

0.52
-1.001.00

Корреляция между GOOG и VHT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и VHT

С начала года, GOOG показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 8.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
434.83%
189.79%
GOOG
VHT

Сравнение акций, фондов или ETF


Alphabet Inc.

Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOG c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOG) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GOOG
Alphabet Inc.
1.74
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.54

Сравнение коэффициента Шарпа GOOG и VHT

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHT равному 1.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GOOG и VHT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.74
1.54
GOOG
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и VHT

GOOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.28%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%1.12%

Просадки

Сравнение просадок GOOG и VHT

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GOOG и VHT


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.87%
0
GOOG
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и VHT

Alphabet Inc. (GOOG) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.73%
2.85%
GOOG
VHT