Сравнение GOOG с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc. (GOOG) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOG или VHT.
Основные характеристики
GOOG | VHT | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.81% | 8.25% |
Дох-ть за 1 год | 49.90% | 17.39% |
Дох-ть за 3 года | 14.31% | 7.28% |
Дох-ть за 5 лет | 21.02% | 11.02% |
Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.54 |
Дневная вол-ть | 27.28% | 10.84% |
Макс. просадка | -44.60% | -39.12% |
Current Drawdown | -1.87% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между GOOG и VHT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и VHT
С начала года, GOOG показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 8.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOG c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. (GOOG) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 1.74 | ||||
Vanguard Health Care ETF | 1.54 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и VHT
GOOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Health Care ETF | 1.28% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок GOOG и VHT
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GOOG и VHT
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и VHT
Alphabet Inc. (GOOG) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.