PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOG с TECL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOG с TECL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alphabet Inc (GOOG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOG или TECL.

Корреляция

Корреляция между GOOG и TECL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOG и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alphabet Inc (GOOG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOG:

-0.19

TECL:

-0.07

Коэф-т Сортино

GOOG:

-0.08

TECL:

0.53

Коэф-т Омега

GOOG:

0.99

TECL:

1.07

Коэф-т Кальмара

GOOG:

-0.22

TECL:

-0.09

Коэф-т Мартина

GOOG:

-0.47

TECL:

-0.21

Индекс Язвы

GOOG:

13.41%

TECL:

28.41%

Дневная вол-ть

GOOG:

30.86%

TECL:

89.73%

Макс. просадка

GOOG:

-44.60%

TECL:

-77.96%

Текущая просадка

GOOG:

-23.08%

TECL:

-37.81%

Доходность по периодам

С начала года, GOOG показывает доходность -16.11%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -23.04%. За последние 10 лет акции GOOG уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 19.70% против 33.86% соответственно.

GOOG

С начала года

-16.11%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

-12.10%

1 год

-5.85%

5 лет

18.98%

10 лет

19.70%

TECL

С начала года

-23.04%

1 месяц

46.43%

6 месяцев

-28.19%

1 год

-6.56%

5 лет

34.61%

10 лет

33.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOG и TECL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOG
Ранг риск-скорректированной доходности GOOG, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOG c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOG на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOG и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOG и TECL

Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности TECL в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017
GOOG
Alphabet Inc		0.50%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.51%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Просадки

Сравнение просадок GOOG и TECL

Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOOG и TECL

Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 11.49%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 25.45%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...