Сравнение GOGY.TO с HHIH.TO
GOGY.TO (Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) and HHIH.TO (Harvest High Income Equity Shares ETF Class A Units) are both Derivative Income funds from Harvest. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOGY.TO и HHIH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOGY.TO показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у HHIH.TO с доходностью 7.90%.
GOGY.TO
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 132.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HHIH.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOGY.TO и HHIH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 19.65% | 56.94% |
HHIH.TO Harvest High Income Equity Shares ETF Class A Units | 7.90% | 5.92% |
Correlation
The correlation between GOGY.TO and HHIH.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOGY.TO vs. HHIH.TO — Ранг доходности на риск
GOGY.TO
HHIH.TO
Сравнение GOGY.TO c HHIH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) и Harvest High Income Equity Shares ETF Class A Units (HHIH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOGY.TO | HHIH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOGY.TO | HHIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.89 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок GOGY.TO и HHIH.TO
Максимальная просадка GOGY.TO за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки HHIH.TO в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGY.TO и HHIH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOGY.TO | HHIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -19.68% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -1.96% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -6.84% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOGY.TO и HHIH.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOGY.TO | HHIH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 20.69% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.78% | 20.69% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 20.69% | +14.09% |
Сравнение комиссий GOGY.TO и HHIH.TO
И GOGY.TO, и HHIH.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOGY.TO и HHIH.TO
Дивидендная доходность GOGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что меньше доходности HHIH.TO в 14.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 12.21% | 8.04% |
HHIH.TO Harvest High Income Equity Shares ETF Class A Units | 14.49% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
GOGY.TO and HHIH.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOGY.TO and HHIH.TO have the same expense ratio: 0.40% per year.
Подберите оптимальное распределение для GOGY.TO и HHIH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор