PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOEV с ARVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOEV с ARVL

Последнее обновление 21 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canoo Inc. (GOEV) и Arrival (ARVL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOEV или ARVL.

Корреляция

Корреляция между GOEV и ARVL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности GOEV и ARVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canoo Inc. (GOEV) и Arrival (ARVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-97.22%
0
GOEV
ARVL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOEV:

$19.56M

ARVL:

$9.00M

EPS

GOEV:

-$34.40

ARVL:

-$6.69

Доходность по периодам

GOEV

С начала года

-4.26%

1 месяц

-21.51%

6 месяцев

-96.86%

1 год

-98.22%

5 лет

-80.57%

10 лет

N/A

ARVL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOEV и ARVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOEV
Ранг риск-скорректированной доходности GOEV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOEV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOEV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOEV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOEV, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOEV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
ARVL
Ранг риск-скорректированной доходности ARVL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARVL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARVL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARVL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARVL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARVL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOEV c ARVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canoo Inc. (GOEV) и Arrival (ARVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOEV, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.61-0.16
Коэффициент Сортино GOEV, с текущим значением в -2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-2.562.45
Коэффициент Омега GOEV, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.721.56
Коэффициент Кальмара GOEV, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.98-0.87
Коэффициент Мартина GOEV, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.49-1.02
GOEV
ARVL

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.70-0.60-0.50-0.40-0.30-0.20AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.61
-0.16
GOEV
ARVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOEV и ARVL

Ни GOEV, ни ARVL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GOEV и ARVL

-100.00%-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.98%
-99.99%
GOEV
ARVL

Волатильность

Сравнение волатильности GOEV и ARVL

Canoo Inc. (GOEV) имеет более высокую волатильность в 46.26% по сравнению с Arrival (ARVL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GOEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
46.26%
0
GOEV
ARVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOEV и ARVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canoo Inc. и Arrival. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab