PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAI.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAI.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - GOAI.DE is a Robotics fund tracking the MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while AUM5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAI.DE returned 13.12%/yr vs 14.88%/yr for AUM5.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GOAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности GOAI.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAI.DE показывает доходность 28.31%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью 11.38%.

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

AUM5.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.63%
3 года*
18.95%
5 лет*
14.88%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAI.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%16.95%33.68%-4.93%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.38%4.80%32.39%22.64%-14.14%40.96%7.10%34.94%-6.23%

Correlation

The correlation between GOAI.DE and AUM5.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.88

The correlation between GOAI.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

GOAI.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAI.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAI.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.20

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.01

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.57

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

12.74

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAI.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAI.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUM5.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAI.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAI.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.97

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.96

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GOAI.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка GOAI.DE за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAI.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAI.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-33.66%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-7.15%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-23.30%

-5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

-23.30%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.46%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-4.00%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.01%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAI.DE и AUM5.DE

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что GOAI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAI.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

2.63%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

7.61%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

11.64%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

15.19%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

16.07%

+4.14%

Сравнение комиссий GOAI.DE и AUM5.DE

GOAI.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AUM5.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAI.DE и AUM5.DE

Ни GOAI.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GOAI.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AUM5.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AUM5.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GOAI.DE.

GOAI.DE is categorized as Robotics, while AUM5.DE is S&P 500. GOAI.DE tracks MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered, while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.35% for GOAI.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAI.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор