PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAI.DE с AAKI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAI.DE с AAKI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOAI.DE (Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc) and AAKI.DE (ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both Robotics funds. GOAI.DE is passively managed, while AAKI.DE is actively managed. Over the past year, GOAI.DE returned 46.38% vs 39.62% for AAKI.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GOAI.DE charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for AAKI.DE.

Доходность

Сравнение доходности GOAI.DE и AAKI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (AAKI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAI.DE показывает доходность 28.31%, что значительно выше, чем у AAKI.DE с доходностью 13.27%.

GOAI.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
15.52%
С начала года
28.31%
6 месяцев
25.43%
1 год
46.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

AAKI.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
7.29%
С начала года
13.27%
6 месяцев
11.66%
1 год
39.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAI.DE и AAKI.DE

2026 (YTD)20252024
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		28.31%6.11%17.21%
AAKI.DE
ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation		13.27%24.06%57.90%

Correlation

The correlation between GOAI.DE and AAKI.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г.

0.82

The correlation between GOAI.DE and AAKI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с BOTZGOAI.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с AAKI.DE:
AAKI.DE с 2B7F.DEAAKI.DE с XB0T.DEAAKI.DE с 2B76.DE

Доходность на риск

GOAI.DE vs. AAKI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AAKI.DE
Ранг доходности на риск AAKI.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAKI.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAKI.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAKI.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAKI.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAKI.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAI.DE c AAKI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (AAKI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAI.DEAAKI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.39

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.94

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.74

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

4.20

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAI.DE vs. AAKI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAI.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа AAKI.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAI.DE и AAKI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAI.DEAAKI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.39

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.44

-0.62

Просадки

Сравнение просадок GOAI.DE и AAKI.DE

Максимальная просадка GOAI.DE за все время составила -34.25%, примерно равная максимальной просадке AAKI.DE в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAI.DE и AAKI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAI.DEAAKI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.25%

-34.87%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-23.16%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-3.12%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-7.47%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

9.61%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAI.DE и AAKI.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) составляет 6.79%, в то время как у ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (AAKI.DE) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что GOAI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAKI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAI.DEAAKI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.84%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

19.28%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

29.08%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

31.50%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

31.50%

-11.29%

Сравнение комиссий GOAI.DE и AAKI.DE

GOAI.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AAKI.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAI.DE и AAKI.DE

Ни GOAI.DE, ни AAKI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GOAI.DE and AAKI.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOAI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOAI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for AAKI.DE.

They also come from different issuers: Amundi and ARK. Their fees differ too: 0.35% for GOAI.DE and 0.75% for AAKI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAI.DE и AAKI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор