Сравнение GMF с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
GMF и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMF или DVYA.
Основные характеристики
| GMF | DVYA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.71% | 1.93% |
| Дох-ть за 1 год | 9.53% | 13.66% |
| Дох-ть за 3 года | -5.14% | 2.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.16% | 2.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.47% | 0.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 14.11% | 13.93% |
| Макс. просадка | -67.18% | -45.62% |
| Current Drawdown | -22.27% | -1.97% |
Корреляция
Корреляция между GMF и DVYA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMF и DVYA
С начала года, GMF показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 5.47% против 0.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMF и DVYA
И GMF, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMF c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMF и DVYA
Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности DVYA в 6.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 2.65% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% | 1.55% | 2.18% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 6.23% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% | 5.28% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок GMF и DVYA
Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMF и DVYA
Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) составляет 3.95%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что GMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.