PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMF с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMF с DVYA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).

GMF и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Asia Pacific Emerging BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMF и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMF и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		-1.51%21.99%16.55%8.20%-18.99%-1.93%24.96%19.92%-14.25%41.71%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

С начала года, GMF показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции GMF превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.56% соответственно.

GMF

1 день
0.39%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.80%
1 год
19.86%
3 года*
13.18%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.58%

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с GMF:
GMF с EEMAGMF с AIAGMF с SPEUGMF с BBAXGMF с MGKGMF с IEMGGMF с INCO
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с DVY

Сравнение комиссий GMF и DVYA

И GMF, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.

GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Доходность на риск

GMF vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMF
Ранг доходности на риск GMF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMF c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMFDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.60

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.22

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.25

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.75

16.23

-10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMF vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMF на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMF и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMFDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.60

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.67

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.30

-0.03

Корреляция

Корреляция между GMF и DVYA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMF и DVYA

Дивидендная доходность GMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DVYA в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMF
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF		1.51%1.49%1.92%2.75%2.54%2.71%1.32%1.75%2.26%1.70%2.49%3.76%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок GMF и DVYA

Максимальная просадка GMF за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMF и DVYA.

Загрузка...

Показатели просадок

GMFDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.18%

-45.61%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.20%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.10%

-25.59%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-45.61%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-5.41%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.72%

-10.16%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.68%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GMF и DVYA

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что GMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMFDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

5.94%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

10.05%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

16.38%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

15.02%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

17.58%

+1.54%