Сравнение GLTA.L с EART.L
GLTA.L (Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc) and EART.L (Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) are both European Government Bonds funds - GLTA.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while EART.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, GLTA.L returned 2.19%/yr vs 1.07%/yr for EART.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GLTA.L charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for EART.L.
Доходность
Сравнение доходности GLTA.L и EART.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLTA.L торгуется в GBp, в то время как EART.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EART.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLTA.L показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у EART.L с доходностью -1.29%.
GLTA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- —
EART.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 1.38%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLTA.L и EART.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLTA.L Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | -1.16% | 4.99% | -4.18% | 3.52% | -25.15% | -0.36% |
EART.L Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -1.29% | 2.88% | -4.87% | 6.69% | -26.52% | -3.52% |
Correlation
The correlation between GLTA.L and EART.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between GLTA.L and EART.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLTA.L vs. EART.L — Ранг доходности на риск
GLTA.L
EART.L
Сравнение GLTA.L c EART.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) и Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EART.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLTA.L | EART.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.14 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 0.30 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLTA.L | EART.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.56 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок GLTA.L и EART.L
Максимальная просадка GLTA.L за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке EART.L в -35.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLTA.L и EART.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLTA.L | EART.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -35.57% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -5.90% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.70% | -9.43% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.33% | -29.22% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -25.75% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.70% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLTA.L и EART.L
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc (GLTA.L) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (EART.L) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что GLTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EART.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLTA.L | EART.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.56% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.12% | 5.57% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 7.06% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 11.21% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 11.21% | -0.90% |
Сравнение комиссий GLTA.L и EART.L
GLTA.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EART.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLTA.L и EART.L
Ни GLTA.L, ни EART.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLTA.L and EART.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLTA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLTA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for EART.L.
GLTA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while EART.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for GLTA.L and 0.20% for EART.L.
Подберите оптимальное распределение для GLTA.L и EART.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор