PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLIF с BN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLIF и BN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности GLIF и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ Global Infrastructure ETF (GLIF) и Brookfield Corp (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
36.39%
GLIF
BN

Основные характеристики

Доходность по периодам


GLIF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BN

С начала года

39.26%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

36.38%

1 год

43.00%

5 лет

13.34%

10 лет

13.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLIF c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ Global Infrastructure ETF (GLIF) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLIF, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.171.63
Коэффициент Сортино GLIF, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.192.14
Коэффициент Омега GLIF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.28
Коэффициент Кальмара GLIF, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.091.96
Коэффициент Мартина GLIF, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.3610.26
GLIF
BN


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.17
1.63
GLIF
BN

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIF и BN

GLIF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GLIF
AGFiQ Global Infrastructure ETF
1.22%2.79%3.56%2.49%2.73%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BN
Brookfield Corp
0.58%0.87%1.88%0.86%1.16%1.45%1.56%1.68%1.56%1.98%1.76%1.88%

Просадки

Сравнение просадок GLIF и BN


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.68%
-9.66%
GLIF
BN

Волатильность

Сравнение волатильности GLIF и BN

Текущая волатильность для AGFiQ Global Infrastructure ETF (GLIF) составляет 0.00%, в то время как у Brookfield Corp (BN) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что GLIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
8.25%
GLIF
BN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab