Сравнение GLGG с XTAP
GLGG (Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GLGG charges 0.76%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности GLGG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLGG показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.17%.
GLGG
- 1 день
- -18.04%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLGG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | -6.93% | -37.41% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.17% | 4.52% |
Correlation
The correlation between GLGG and XTAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLGG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
GLGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTAP
Сравнение GLGG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF (GLGG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLGG | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLGG и XTAP
Максимальная просадка GLGG за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLGG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -22.13% | -68.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.32% | -1.02% | -78.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.64% | -3.42% | -55.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLGG и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLGG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.43% | 4.80% | +177.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.43% | 14.55% | +167.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.43% | 14.35% | +168.08% |
Сравнение комиссий GLGG и XTAP
GLGG берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLGG и XTAP
Ни GLGG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLGG and XTAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLGG is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLGG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
GLGG and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.76% for GLGG and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для GLGG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор