Сравнение GLGG с BOEG
GLGG (Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF) and BOEG (Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GLGG charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for BOEG.
Доходность
Сравнение доходности GLGG и BOEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLGG показывает доходность -6.93%, что значительно выше, чем у BOEG с доходностью -7.79%.
GLGG
- 1 день
- -18.04%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -24.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOEG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -7.79%
- 6 месяцев
- -9.10%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLGG и BOEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | -6.93% | -37.41% |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | -7.79% | -14.38% |
Correlation
The correlation between GLGG and BOEG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLGG vs. BOEG — Ранг доходности на риск
GLGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOEG
Сравнение GLGG c BOEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF (GLGG) и Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF (BOEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLGG | BOEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLGG и BOEG
Максимальная просадка GLGG за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки BOEG в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLGG и BOEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLGG | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -46.47% | -44.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.32% | -30.77% | -48.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.64% | -19.61% | -39.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLGG и BOEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLGG | BOEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.43% | 64.35% | +118.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.43% | 63.99% | +118.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.43% | 63.99% | +118.44% |
Сравнение комиссий GLGG и BOEG
GLGG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BOEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLGG и BOEG
Ни GLGG, ни BOEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLGG and BOEG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BOEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BOEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for GLGG.
GLGG and BOEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.76% for GLGG and 0.75% for BOEG.
Подберите оптимальное распределение для GLGG и BOEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор