Сравнение GLEN.L с BARC.L
GLEN.L (Glencore plc) and BARC.L (Barclays plc) are both stocks. GLEN.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BARC.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GLEN.L returned 20.95%/yr vs 13.83%/yr for BARC.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLEN.L и BARC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLEN.L показывает доходность 46.47%, что значительно выше, чем у BARC.L с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GLEN.L превзошли акции BARC.L по среднегодовой доходности: 20.95% против 13.83% соответственно.
GLEN.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 46.47%
- 6 месяцев
- 58.58%
- 1 год
- 109.68%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 17.95%
- 10 лет*
- 20.95%
BARC.L
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- 11.96%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- 48.63%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 13.83%
Сравнение доходности по годам GLEN.L и BARC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLEN.L Glencore plc | 46.47% | 18.34% | -23.37% | -6.11% | 57.13% | 66.99% | -1.00% | -14.47% | -21.89% | 42.98% |
BARC.L Barclays plc | 0.51% | 82.21% | 80.30% | 0.50% | -12.92% | 29.30% | -18.35% | 23.38% | -24.64% | -8.20% |
Correlation
The correlation between GLEN.L and BARC.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2011 г. | 0.40 |
The correlation between GLEN.L and BARC.L shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GLEN.L:
£71.06B
BARC.L:
£64.91B
GLEN.L:
-$0.10
BARC.L:
£0.52
GLEN.L:
0.20
BARC.L:
1.62
GLEN.L:
2.45
BARC.L:
0.85
GLEN.L:
$479.07B
BARC.L:
£40.71B
GLEN.L:
$11.90B
BARC.L:
£40.18B
GLEN.L:
$19.53B
BARC.L:
£9.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLEN.L vs. BARC.L — Ранг доходности на риск
GLEN.L
BARC.L
Сравнение GLEN.L c BARC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glencore plc (GLEN.L) и Barclays plc (BARC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLEN.L | BARC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.28 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | 1.98 | +5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.83 | 5.87 | +18.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLEN.L и BARC.L
Максимальная просадка GLEN.L за все время составила -87.37%, что меньше максимальной просадки BARC.L в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLEN.L и BARC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLEN.L | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.37% | -92.06% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.09% | -24.59% | +10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.56% | -24.59% | -28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.24% | -36.67% | -18.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.99% | -64.39% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -4.63% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.33% | -51.40% | +15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 8.30% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLEN.L и BARC.L
Glencore plc (GLEN.L) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Barclays plc (BARC.L) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что GLEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLEN.L | BARC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 9.14% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.78% | 24.09% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.50% | 29.73% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.32% | 31.12% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 34.38% | +1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLEN.L и BARC.L
Дивидендная доходность GLEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BARC.L в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARC.L Barclays plc | 1.82% | 1.79% | 2.28% | 3.73% | 2.93% | 1.33% | 0.00% | 2.90% | 2.22% | 1.10% | 1.50% | 2.21% |
GLEN.L Glencore plc | 1.70% | 1.84% | 2.87% | 8.72% | 5.58% | 3.08% | 0.00% | 6.70% | 5.16% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GLEN.L и BARC.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Glencore plc и Barclays plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GLEN.L и BARC.L
GLEN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 130.73B, что соответствует валовой рентабельности в 2.6%.
BARC.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GLEN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила об операционной прибыли в 2.18B при выручке в 130.73B, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
BARC.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
GLEN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Glencore plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 130.73B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
BARC.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays plc сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
Часто задаваемые вопросы
GLEN.L and BARC.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GLEN.L и BARC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор