Сравнение GLDW.L с BRNT.L
GLDW.L (WisdomTree Core Physical Gold) and BRNT.L (WisdomTree Brent Crude Oil) are both exchange-traded funds - GLDW.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while BRNT.L is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Brent Crude Subindex. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDW.L returned 19.87%/yr vs 24.84%/yr for BRNT.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GLDW.L charges 0.12%/yr vs 0.49%/yr for BRNT.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDW.L и BRNT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDW.L торгуется в GBp, в то время как BRNT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRNT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDW.L показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у BRNT.L с доходностью 80.86%.
GLDW.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- —
BRNT.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 80.86%
- 6 месяцев
- 74.99%
- 1 год
- 86.41%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 24.84%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение доходности по годам GLDW.L и BRNT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLDW.L WisdomTree Core Physical Gold | 3.96% | 53.57% | 28.18% | 7.26% | 11.82% | 9.07% |
BRNT.L WisdomTree Brent Crude Oil | 80.86% | -13.01% | 9.33% | -3.98% | 51.16% | 26.51% |
Correlation
The correlation between GLDW.L and BRNT.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between GLDW.L and BRNT.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDW.L vs. BRNT.L — Ранг доходности на риск
GLDW.L
BRNT.L
Сравнение GLDW.L c BRNT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) и WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDW.L | BRNT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.67 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 8.70 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDW.L | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.96 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.71 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.08 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок GLDW.L и BRNT.L
Максимальная просадка GLDW.L за все время составила -17.86%, что меньше максимальной просадки BRNT.L в -82.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDW.L и BRNT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDW.L | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.86% | -82.19% | +64.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.86% | -18.40% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -27.96% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -34.39% | +16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.93% | -8.90% | -7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -41.49% | +37.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 9.90% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDW.L и BRNT.L
Текущая волатильность для WisdomTree Core Physical Gold (GLDW.L) составляет 5.09%, в то время как у WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT.L) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что GLDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDW.L | BRNT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 15.69% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 38.01% | -18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 43.83% | -20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 35.10% | -19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 35.53% | -19.59% |
Сравнение комиссий GLDW.L и BRNT.L
GLDW.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BRNT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDW.L и BRNT.L
Ни GLDW.L, ни BRNT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDW.L and BRNT.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDW.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDW.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for BRNT.L.
GLDW.L is categorized as Precious Metals, while BRNT.L is Oil & Gas. GLDW.L tracks Gold, while BRNT.L tracks Bloomberg Brent Crude Subindex. Their fees differ too: 0.12% for GLDW.L and 0.49% for BRNT.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDW.L и BRNT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор