Сравнение GLDA.L с SP5L.L
GLDA.L (Amundi Physical Gold ETC (C)) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - GLDA.L is a Gold fund tracking the Gold, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDA.L returned 18.72%/yr vs 14.16%/yr for SP5L.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GLDA.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности GLDA.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GLDA.L торгуется в GBp, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDA.L показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 9.53%.
GLDA.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- —
SP5L.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам GLDA.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDA.L Amundi Physical Gold ETC (C) | -5.09% | 53.56% | 28.19% | 7.27% | 11.83% | 7,023.54% | 23.98% | 18.50% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 9.53% | 9.50% | 27.60% | 19.99% | -8.84% | 31.19% | 13.92% | 9.25% |
Correlation
The correlation between GLDA.L and SP5L.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г. | -0.01 |
The correlation between GLDA.L and SP5L.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDA.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
GLDA.L
SP5L.L
Сравнение GLDA.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDA.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.60 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 12.74 | -9.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDA.L и SP5L.L
Максимальная просадка GLDA.L за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки SP5L.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDA.L и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDA.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -25.47% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -7.20% | -16.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -21.12% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | -21.12% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.29% | -1.54% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -5.16% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 2.04% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDA.L и SP5L.L
Amundi Physical Gold ETC (C) (GLDA.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что GLDA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDA.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 3.75% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.47% | 7.80% | +13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 10.97% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 18.80% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,654.97% | 17.97% | +2,637.00% |
Сравнение комиссий GLDA.L и SP5L.L
GLDA.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDA.L и SP5L.L
Ни GLDA.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLDA.L and SP5L.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for GLDA.L.
GLDA.L is categorized as Gold, while SP5L.L is S&P 500. GLDA.L tracks Gold, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for GLDA.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для GLDA.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор