PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GK с LVMUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GK с LVMUY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) is a stock. Over the past 5 years, GK returned 3.12%/yr vs -3.96%/yr for LVMUY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GK и LVMUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -22.77%.

GK

1 день
-1.88%
1 месяц
-3.09%
6 месяцев
7.55%
С начала года
10.64%
1 год
17.02%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—

LVMUY

1 день
1.20%
1 месяц
-5.13%
6 месяцев
-19.38%
С начала года
-22.77%
1 год
5.52%
3 года*
-14.14%
5 лет*
-3.96%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GK и LVMUY

2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		10.64%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.61%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		-22.77%18.11%-18.01%13.89%-10.84%5.90%

Correlation

The correlation between GK and LVMUY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between GK and LVMUY has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

Часто сравнивают с GK:
GK с QPXGK с DWUSGK с VOOGK с QQQMGK с SOXQGK с AVAX-USDGK с VGT
Часто сравнивают с LVMUY:
LVMUY с MC.PALVMUY с ELLVMUY с VOOLVMUY с RMS.PALVMUY с NKE.DELVMUY с MSFTLVMUY с PVH

Доходность на риск

GK vs. LVMUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GK
Ранг доходности на риск GK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LVMUY
Ранг доходности на риск LVMUY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c LVMUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GKLVMUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.17

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.49

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.18

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

0.32

+3.77

GK vs. LVMUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа LVMUY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и LVMUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GK и LVMUY

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки LVMUY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и LVMUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GKLVMUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-80.82%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-31.47%

+16.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-44.86%

+21.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.72%

-46.56%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-38.64%

+32.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-20.69%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

17.11%

-12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и LVMUY

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 6.35%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GKLVMUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

9.96%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

24.61%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

32.22%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

32.74%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.97%

30.84%

-6.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и LVMUY

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности LVMUY в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.07%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne		2.62%1.92%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%2.67%4.16%12.95%

Часто задаваемые вопросы

GK and LVMUY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVMUY has higher volatility (9.96%) compared to GK (6.35%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs LVMUY's -80.82%.

GK currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GK и LVMUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор