Сравнение GK с LVMUY
GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) is a stock. Over the past 3 years, GK returned 20.67%/yr vs -12.16%/yr for LVMUY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GK и LVMUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GK показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -25.39%.
GK
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVMUY
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- -25.39%
- 6 месяцев
- -23.72%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- -12.16%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 15.29%
Сравнение доходности по годам GK и LVMUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 16.84% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.95% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -25.39% | 18.11% | -18.01% | 13.89% | -10.84% | 5.34% |
Correlation
The correlation between GK and LVMUY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between GK and LVMUY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GK vs. LVMUY — Ранг доходности на риск
GK
LVMUY
Сравнение GK c LVMUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GK | LVMUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 0.14 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 0.28 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GK | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.13 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GK и LVMUY
Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки LVMUY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и LVMUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GK | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.72% | -80.82% | +33.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -31.47% | +16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -46.56% | +22.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -40.73% | +39.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -20.59% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 15.17% | -11.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GK и LVMUY
Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 5.56%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GK | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 11.02% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.65% | 22.55% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 32.24% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 32.49% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.92% | 30.95% | -7.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GK и LVMUY
Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности LVMUY в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.72% | 1.92% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 2.67% | 4.16% | 12.95% |
Часто задаваемые вопросы
GK and LVMUY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVMUY has higher volatility (11.02%) compared to GK (5.56%). In terms of maximum drawdown, GK dropped -47.72% vs LVMUY's -80.82%.
GK currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GK и LVMUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор