PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GK с LVMUY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GK и LVMUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GK и LVMUY


2026 (YTD)20252024202320222021
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-27.64%18.11%-18.01%13.89%-10.84%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, GK показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -27.64%.


GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*

LVMUY

1 день
-0.10%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-27.64%
6 месяцев
-10.86%
1 год
-9.79%
3 года*
-14.31%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne

Доходность на риск

GK vs. LVMUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина

LVMUY
Ранг доходности на риск LVMUY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVMUY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVMUY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVMUY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVMUY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVMUY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GK c LVMUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GKLVMUYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

-0.29

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

-0.20

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.31

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

-0.83

+6.59

GK vs. LVMUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GK на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа LVMUY равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GK и LVMUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GKLVMUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-0.29

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.20

-0.24

Корреляция

Корреляция между GK и LVMUY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GK и LVMUY

Дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности LVMUY в 2.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.65%1.92%2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%2.67%4.16%12.95%

Просадки

Сравнение просадок GK и LVMUY

Максимальная просадка GK за все время составила -47.72%, что меньше максимальной просадки LVMUY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GK и LVMUY.


Загрузка...

Показатели просадок


GKLVMUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.72%

-80.82%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-31.47%

+16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-42.51%

+28.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-20.39%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

11.81%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GK и LVMUY

Текущая волатильность для AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) составляет 7.34%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что GK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GKLVMUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

9.07%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

22.17%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

33.96%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

32.17%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

30.72%

-6.66%