Сравнение GIVN.SW с LYP6.DE
GIVN.SW (Givaudan SA) is a stock, while LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Over the past 5 years, GIVN.SW returned -5.10%/yr vs 5.94%/yr for LYP6.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIVN.SW и LYP6.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GIVN.SW торгуется в CHF, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GIVN.SW показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у LYP6.DE с доходностью 5.96%.
GIVN.SW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -12.86%
- 1 год
- -30.10%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- 6.53%
LYP6.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIVN.SW и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | -7.27% | -19.23% | 15.75% | 25.84% | -39.83% | 30.78% | 25.68% | 36.39% | 3.86% | 9.27% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 5.96% | 19.49% | 9.59% | 8.92% | -14.33% | 19.14% | -1.92% | 24.06% | -14.66% | 3.96% |
Correlation
The correlation between GIVN.SW and LYP6.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIVN.SW vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
GIVN.SW
LYP6.DE
Сравнение GIVN.SW c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Givaudan SA (GIVN.SW) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIVN.SW | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.20 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.50 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 5.62 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIVN.SW | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | 1.10 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.37 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GIVN.SW и LYP6.DE
Максимальная просадка GIVN.SW за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIVN.SW и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIVN.SW | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -35.95% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.06% | -9.54% | -26.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.61% | -17.20% | -24.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | -27.01% | -15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -0.99% | -35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -6.86% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.05% | 2.56% | +21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIVN.SW и LYP6.DE
Givaudan SA (GIVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что GIVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIVN.SW | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.18% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.74% | 10.43% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 12.97% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 15.80% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 17.14% | +3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIVN.SW и LYP6.DE
Дивидендная доходность GIVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVN.SW Givaudan SA | 2.54% | 2.23% | 1.71% | 1.92% | 2.33% | 1.34% | 1.66% | 1.98% | 2.55% | 2.49% | 0.56% | 2.74% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIVN.SW and LYP6.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GIVN.SW и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор