PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GINN с MVPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GINN и MVPS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности GINN и MVPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Amplify Thematic All-Stars ETF (MVPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.04%
14.11%
GINN
MVPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GINN:

1.24

MVPS:

0.78

Коэф-т Сортино

GINN:

1.72

MVPS:

1.17

Коэф-т Омега

GINN:

1.22

MVPS:

1.15

Коэф-т Кальмара

GINN:

0.94

MVPS:

0.51

Коэф-т Мартина

GINN:

7.14

MVPS:

3.79

Индекс Язвы

GINN:

2.73%

MVPS:

4.73%

Дневная вол-ть

GINN:

15.68%

MVPS:

22.93%

Макс. просадка

GINN:

-41.25%

MVPS:

-51.36%

Текущая просадка

GINN:

-4.53%

MVPS:

-16.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GINN показывает доходность 18.84%, а MVPS немного ниже – 18.09%.


GINN

С начала года

18.84%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

9.91%

1 год

21.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MVPS

С начала года

18.09%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

13.89%

1 год

20.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GINN и MVPS

GINN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MVPS в 0.49%.


GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF
График комиссии GINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии MVPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GINN c MVPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) и Amplify Thematic All-Stars ETF (MVPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GINN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.240.78
Коэффициент Сортино GINN, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.721.17
Коэффициент Омега GINN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.15
Коэффициент Кальмара GINN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.940.51
Коэффициент Мартина GINN, с текущим значением в 7.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.143.79
GINN
MVPS

Показатель коэффициента Шарпа GINN на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа MVPS равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINN и MVPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24
0.78
GINN
MVPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINN и MVPS

Дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как MVPS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF
0.85%1.01%0.69%0.67%0.07%
MVPS
Amplify Thematic All-Stars ETF
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GINN и MVPS

Максимальная просадка GINN за все время составила -41.25%, что меньше максимальной просадки MVPS в -51.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINN и MVPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.53%
-16.74%
GINN
MVPS

Волатильность

Сравнение волатильности GINN и MVPS

Текущая волатильность для Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) составляет 4.60%, в то время как у Amplify Thematic All-Stars ETF (MVPS) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что GINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.60%
7.42%
GINN
MVPS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab