Сравнение GILI.L с VHYL.AS
GILI.L (Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - GILI.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GILI.L returned -1.42%/yr vs 10.73%/yr for VHYL.AS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GILI.L charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности GILI.L и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILI.L торгуется в GBp, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILI.L показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции GILI.L уступали акциям VHYL.AS по среднегодовой доходности: -1.42% против 10.73% соответственно.
GILI.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- -1.42%
VHYL.AS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам GILI.L и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | -0.12% | 1.23% | -9.36% | 0.22% | -33.81% | 3.90% | 10.51% | 6.04% | -0.74% | 1.90% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 11.73% | 18.42% | 11.46% | 4.89% | 5.35% | 20.27% | -3.63% | 15.95% | -6.09% | 9.29% |
Correlation
The correlation between GILI.L and VHYL.AS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2013 г. | -0.02 |
The correlation between GILI.L and VHYL.AS shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILI.L vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
GILI.L
VHYL.AS
Сравнение GILI.L c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GILI.L | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.60 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 4.08 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 15.14 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GILI.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 3.19 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 1.02 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.79 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.69 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок GILI.L и VHYL.AS
Максимальная просадка GILI.L за все время составила -49.28%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILI.L и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILI.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.28% | -27.87% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.25% | -6.85% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -13.94% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.28% | -13.94% | -35.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.28% | -27.87% | -21.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | 0.00% | -43.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.42% | -3.59% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.86% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILI.L и VHYL.AS
Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что GILI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILI.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.25% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 6.99% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 8.78% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 11.23% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 13.42% | +3.02% |
Сравнение комиссий GILI.L и VHYL.AS
GILI.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILI.L и VHYL.AS
Дивидендная доходность GILI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VHYL.AS в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
GILI.L and VHYL.AS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILI.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILI.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
GILI.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VHYL.AS is Global Equities. GILI.L tracks FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Lyxor and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for GILI.L and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для GILI.L и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор