Сравнение GIGRX с FAOIX
GIGRX (Gabelli International Growth Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GIGRX returned 7.13%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GIGRX charges 1.27%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности GIGRX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIGRX имеют среднегодовую доходность 7.13%, а акции FAOIX немного впереди с 7.40%.
GIGRX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 7.13%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам GIGRX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGRX Gabelli International Growth Fund | 7.02% | 21.79% | -3.76% | 14.06% | -21.85% | 8.97% | 18.51% | 24.55% | -11.07% | 29.31% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between GIGRX and FAOIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between GIGRX and FAOIX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIGRX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
GIGRX
FAOIX
Сравнение GIGRX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli International Growth Fund (GIGRX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIGRX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.26 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | -0.44 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIGRX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.21 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок GIGRX и FAOIX
Максимальная просадка GIGRX за все время составила -58.30%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIGRX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIGRX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.30% | -59.86% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -7.28% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -13.98% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -36.33% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -36.33% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.85% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -14.20% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.98% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIGRX и FAOIX
Gabelli International Growth Fund (GIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIGRX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 0.00% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 3.99% | +9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 9.16% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 16.73% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.69% | +0.04% |
Сравнение комиссий GIGRX и FAOIX
GIGRX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIGRX и FAOIX
Дивидендная доходность GIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
GIGRX Gabelli International Growth Fund | 7.65% | 8.19% | 8.50% | 6.44% | 0.40% | 3.13% | 0.77% | 7.20% | 9.15% | 4.75% | 1.84% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
GIGRX and FAOIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIGRX has higher volatility (5.50%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GIGRX dropped -58.30% vs FAOIX's -59.86%.
GIGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIGRX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор