Сравнение GGRP.L с VHYL.AS
GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both Global Equities funds - GGRP.L tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth while VHYL.AS tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRP.L returned 8.98%/yr vs 11.86%/yr for VHYL.AS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GGRP.L charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности GGRP.L и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGRP.L торгуется в GBp, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRP.L показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 12.90%.
GGRP.L
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
VHYL.AS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам GGRP.L и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 4.96% | 8.49% | 11.07% | 11.60% | -3.21% | 20.97% | 11.56% | 28.30% | -5.39% | 17.37% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.90% | 18.41% | 11.47% | 4.89% | 5.34% | 20.27% | -3.63% | 15.94% | -6.08% | 9.29% |
Correlation
The correlation between GGRP.L and VHYL.AS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.80 |
The correlation between GGRP.L and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRP.L vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
GGRP.L
VHYL.AS
Сравнение GGRP.L c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRP.L | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.60 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 4.14 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 15.36 | -7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRP.L и VHYL.AS
Максимальная просадка GGRP.L за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки VHYL.AS в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRP.L и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRP.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -30.89% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -6.85% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -13.94% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -13.94% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -7.27% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.86% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRP.L и VHYL.AS
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что GGRP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRP.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.31% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 7.12% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 8.90% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 11.25% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 13.43% | +1.45% |
Сравнение комиссий GGRP.L и VHYL.AS
GGRP.L берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRP.L и VHYL.AS
Дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VHYL.AS в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 1.13% | 1.23% | 1.61% | 1.84% | 2.42% | 1.60% | 0.84% | 0.78% | 2.14% | 1.42% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.46% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
GGRP.L and VHYL.AS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for GGRP.L.
GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for GGRP.L and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для GGRP.L и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор