PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGRO.TO с ESGA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GGRO.TO и ESGA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение GGRO.TO с ESGA

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и American Century Sustainable Equity ETF (ESGA).

GGRO.TO и ESGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. ESGA - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 13 июл. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGRO.TO или ESGA.

Доходность

Сравнение доходности GGRO.TO и ESGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и American Century Sustainable Equity ETF (ESGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGRO.TO:

1.11

ESGA:

0.27

Коэф-т Сортино

GGRO.TO:

1.47

ESGA:

0.57

Коэф-т Омега

GGRO.TO:

1.20

ESGA:

1.08

Коэф-т Кальмара

GGRO.TO:

0.99

ESGA:

0.29

Коэф-т Мартина

GGRO.TO:

3.71

ESGA:

1.02

Индекс Язвы

GGRO.TO:

3.68%

ESGA:

5.83%

Дневная вол-ть

GGRO.TO:

13.05%

ESGA:

19.95%

Макс. просадка

GGRO.TO:

-22.14%

ESGA:

-26.17%

Текущая просадка

GGRO.TO:

-1.30%

ESGA:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, GGRO.TO показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у ESGA с доходностью -2.22%.

GGRO.TO

С начала года

3.72%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

0.66%

1 год

14.43%

3 года

13.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESGA

С начала года

-2.22%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-4.27%

1 год

6.19%

3 года

12.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Growth ETF Portfolio

American Century Sustainable Equity ETF

Сравнение комиссий GGRO.TO и ESGA

GGRO.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ESGA в 0.39%.

ESGA
American Century Sustainable Equity ETF
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGRO.TO и ESGA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGRO.TO
Ранг риск-скорректированной доходности GGRO.TO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESGA
Ранг риск-скорректированной доходности ESGA, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESGA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGRO.TO c ESGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) и American Century Sustainable Equity ETF (ESGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGRO.TO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа ESGA равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGRO.TO и ESGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGRO.TO и ESGA

Дивидендная доходность GGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ESGA в 0.86%

TTM20242023202220212020
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.61%1.63%1.89%1.69%1.43%0.83%
ESGA
American Century Sustainable Equity ETF		0.86%0.89%1.09%1.44%0.72%0.59%

Просадки

Сравнение просадок GGRO.TO и ESGA

Максимальная просадка GGRO.TO за все время составила -22.14%, что меньше максимальной просадки ESGA в -26.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRO.TO и ESGA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GGRO.TO и ESGA

Текущая волатильность для iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) составляет 3.00%, в то время как у American Century Sustainable Equity ETF (ESGA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что GGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...