Сравнение GFGB.L с SMGB.L
GFGB.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GFGB.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GFGB.L returned 4.31%/yr vs 38.39%/yr for SMGB.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GFGB.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности GFGB.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFGB.L показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.49%.
GFGB.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 17.92%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 82.97%
- 1 год
- 170.23%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFGB.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 3.80% | 2.41% | 7.87% | 4.27% | -2.32% | 3.31% | 0.70% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 26.31% | 66.17% | -27.49% | 44.41% | 2.28% |
Correlation
The correlation between GFGB.L and SMGB.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFGB.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
GFGB.L
SMGB.L
Сравнение GFGB.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFGB.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.74 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 14.46 | -11.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 50.72 | -42.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFGB.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 5.58 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.26 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.25 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GFGB.L и SMGB.L
Максимальная просадка GFGB.L за все время составила -15.95%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFGB.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFGB.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.95% | -36.24% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -11.94% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -36.24% | +28.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | -36.24% | +25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -2.49% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -9.75% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 3.41% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFGB.L и SMGB.L
Текущая волатильность для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFGB.L) составляет 3.51%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что GFGB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFGB.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 12.41% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.86% | 23.93% | -18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 30.96% | -24.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 30.45% | -22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 30.19% | -21.39% |
Сравнение комиссий GFGB.L и SMGB.L
GFGB.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFGB.L и SMGB.L
Ни GFGB.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GFGB.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
GFGB.L and SMGB.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GFGB.L.
GFGB.L is categorized as High Yield Bonds, while SMGB.L is Semiconductors. GFGB.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.40% for GFGB.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для GFGB.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор