Сравнение GDDY с VONG

С начала года, GDDY показывает доходность -34.18%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -8.98%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.67% против 16.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDDY на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDDY и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDDY и VONG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

Максимальная просадка GDDY за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и VONG.

GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.