Сравнение GDDY с VONG
GDDY (GoDaddy Inc.) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, GDDY returned 9.91%/yr vs 18.60%/yr for VONG. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GDDY и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDDY показывает доходность -31.62%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.91% против 18.60% соответственно.
GDDY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -31.62%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -53.46%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 9.91%
VONG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам GDDY и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | -31.62% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 7.40% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Correlation
The correlation between GDDY and VONG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2015 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between GDDY and VONG has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDDY vs. VONG — Ранг доходности на риск
GDDY
VONG
Сравнение GDDY c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDDY | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.29 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.58 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 5.29 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDDY | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.44 | 1.67 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.73 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.89 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.90 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок GDDY и VONG
Максимальная просадка GDDY за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDDY | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.09% | -32.72% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.75% | -16.23% | -40.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.09% | -23.27% | -39.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.09% | -32.72% | -30.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -32.72% | -30.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.42% | -1.46% | -58.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -4.88% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.95% | 4.84% | +32.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDDY и VONG
GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDDY | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | 3.59% | +11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.03% | 11.61% | +20.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.27% | 15.36% | +21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 21.33% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 20.87% | +13.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDDY и VONG
GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.43% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
GDDY and VONG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDDY has higher volatility (14.98%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -63.09% vs VONG's -32.72%.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDDY и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор