Сравнение GDDY с SMH

С начала года, GDDY показывает доходность -34.91%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.38% против 31.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDDY на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDDY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDDY и SMH составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

Максимальная просадка GDDY за все время составила -63.09%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и SMH.

GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.