PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDDY с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GDDY и SMH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GDDY с SMH

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoDaddy Inc. (GDDY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDDY или SMH.

Доходность

Сравнение доходности GDDY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoDaddy Inc. (GDDY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDDY:

0.95

SMH:

-0.00

Коэф-т Сортино

GDDY:

1.30

SMH:

0.32

Коэф-т Омега

GDDY:

1.21

SMH:

1.04

Коэф-т Кальмара

GDDY:

1.19

SMH:

0.01

Коэф-т Мартина

GDDY:

3.05

SMH:

0.02

Индекс Язвы

GDDY:

9.49%

SMH:

15.50%

Дневная вол-ть

GDDY:

31.48%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

GDDY:

-50.10%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

GDDY:

-15.70%

SMH:

-12.84%

Доходность по периодам

С начала года, GDDY показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 20.90% против 24.79% соответственно.

GDDY

С начала года

-8.45%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-8.67%

1 год

29.66%

3 года

33.94%

5 лет

18.53%

10 лет

20.90%

SMH

С начала года

0.79%

1 месяц

16.07%

6 месяцев

2.90%

1 год

-0.20%

3 года

26.65%

5 лет

29.06%

10 лет

24.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoDaddy Inc.

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDDY и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDDY
Ранг риск-скорректированной доходности GDDY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDDY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDDY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDDY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDDY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDDY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDDY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDDY на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDDY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDDY и SMH

GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDDY
GoDaddy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GDDY и SMH

Максимальная просадка GDDY за все время составила -50.10%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GDDY и SMH

GoDaddy Inc. (GDDY) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что GDDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...