Сравнение GDDY с SMH
GDDY (GoDaddy Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, GDDY returned 12.53%/yr vs 34.90%/yr for SMH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDDY и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDDY показывает доходность -23.96%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 54.54%. За последние 10 лет акции GDDY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 12.53% против 34.90% соответственно.
GDDY
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 23.97%
- 6 месяцев
- -9.68%
- С начала года
- -23.96%
- 1 год
- -43.94%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 12.53%
SMH
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -10.81%
- 6 месяцев
- 39.00%
- С начала года
- 54.54%
- 1 год
- 91.38%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 35.97%
- 10 лет*
- 34.90%
Сравнение доходности по годам GDDY и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | -23.96% | -37.13% | 85.92% | 41.89% | -11.83% | 2.30% | 22.13% | 3.51% | 30.51% | 43.86% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 54.54% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between GDDY and SMH is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between GDDY and SMH shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDDY vs. SMH — Ранг доходности на риск
GDDY
SMH
Сравнение GDDY c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoDaddy Inc. (GDDY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDDY | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.39 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 5.47 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 18.72 | -19.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDDY и SMH
Максимальная просадка GDDY за все время составила -65.02%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDDY и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDDY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.02% | -84.96% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.73% | -16.80% | -38.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.02% | -35.74% | -29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.02% | -45.30% | -19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.02% | -45.30% | -19.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.98% | -16.80% | -39.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.24% | -40.93% | +26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.18% | 4.90% | +32.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDDY и SMH
Текущая волатильность для GoDaddy Inc. (GDDY) составляет 13.89%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что GDDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDDY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 16.50% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.40% | 31.68% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.47% | 37.04% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 36.21% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.57% | 33.16% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDDY и SMH
GDDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDDY GoDaddy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
GDDY and SMH have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (16.50%) compared to GDDY (13.89%). In terms of maximum drawdown, GDDY dropped -65.02% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDDY и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор