Сравнение GCOW с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
GCOW и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCOW и VIGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCOW и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 13.31% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.75% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
Доходность по периодам
С начала года, GCOW показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции GCOW превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 10.25% против 7.77% соответственно.
GCOW
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 10.25%
VIGI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCOW и VIGI
GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.
Доходность на риск
GCOW vs. VIGI — Ранг доходности на риск
GCOW
VIGI
Сравнение GCOW c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCOW | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.65 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.00 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.13 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.95 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 3.51 | +11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCOW | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.65 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.31 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GCOW и VIGI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCOW и VIGI
Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VIGI в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.39% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.24% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок GCOW и VIGI
Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и VIGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCOW | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -31.01% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.37% | -10.64% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -28.80% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | -31.01% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -6.64% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -6.23% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.87% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCOW и VIGI
Текущая волатильность для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что GCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCOW | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 6.20% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 9.91% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 15.54% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 14.40% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.87% | +0.37% |