PortfoliosLab logo
Сравнение GCOW с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GCOW и VIGI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GCOW и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.17%
103.31%
GCOW
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCOW:

0.81

VIGI:

0.69

Коэф-т Сортино

GCOW:

1.16

VIGI:

1.06

Коэф-т Омега

GCOW:

1.16

VIGI:

1.14

Коэф-т Кальмара

GCOW:

0.90

VIGI:

0.72

Коэф-т Мартина

GCOW:

3.06

VIGI:

2.08

Индекс Язвы

GCOW:

3.64%

VIGI:

5.03%

Дневная вол-ть

GCOW:

13.84%

VIGI:

15.18%

Макс. просадка

GCOW:

-37.64%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

GCOW:

-2.98%

VIGI:

-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, GCOW показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 6.80%.


GCOW

С начала года

8.43%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

3.96%

1 год

10.62%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

VIGI

С начала года

6.80%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

0.81%

1 год

9.84%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GCOW и VIGI

GCOW берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


График комиссии GCOW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GCOW: 0.60%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCOW и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCOW
Ранг риск-скорректированной доходности GCOW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCOW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCOW c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GCOW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GCOW: 0.81
VIGI: 0.69
Коэффициент Сортино GCOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GCOW: 1.16
VIGI: 1.06
Коэффициент Омега GCOW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GCOW: 1.16
VIGI: 1.14
Коэффициент Кальмара GCOW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GCOW: 0.90
VIGI: 0.72
Коэффициент Мартина GCOW, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GCOW: 3.06
VIGI: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа GCOW на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCOW и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.69
GCOW
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCOW и VIGI

Дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VIGI в 1.92%


TTM202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
3.98%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%

Просадки

Сравнение просадок GCOW и VIGI

Максимальная просадка GCOW за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCOW и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.98%
-3.58%
GCOW
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности GCOW и VIGI

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 9.50% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
9.84%
GCOW
VIGI